| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 目录 | 第9-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-21页 |
| ·问题的提出 | 第11页 |
| ·研究背景及意义 | 第11-13页 |
| ·研究目标、研究内容、解决的关键问题 | 第13-14页 |
| ·研究目标 | 第13页 |
| ·研究内容与解决的关键问题 | 第13-14页 |
| ·研究方法、研究路线 | 第14-16页 |
| ·研究方法 | 第14页 |
| ·研究路线 | 第14-16页 |
| ·文献综述 | 第16-20页 |
| ·股票收益率分布的研究现状 | 第16-17页 |
| ·ARCH/GARCH模型及股价波动研究现状 | 第17-18页 |
| ·上市商业银行相关的研究现状 | 第18-19页 |
| ·关于A+H股股价波动的相关性研究现状 | 第19-20页 |
| ·现有的研究存在的不足 | 第20-21页 |
| 第2章 相关理论与样本选取的介绍 | 第21-32页 |
| ·相关理论的介绍 | 第21-29页 |
| ·金融时间序列分析概述 | 第21-22页 |
| ·股票的收益率 | 第22页 |
| ·平稳性和白噪声过程 | 第22-23页 |
| ·自协方差(AutoCovariance)和自相关函数(ACF) | 第23-24页 |
| ·一般自回归模型 | 第24-25页 |
| ·条件异方差模型 | 第25-28页 |
| ·协整关系与Granger因果关系模型 | 第28-29页 |
| ·样本的指标与选取介绍 | 第29-32页 |
| ·样本指标的选取 | 第29-31页 |
| ·股票指数与股票价格 | 第31-32页 |
| 第3章 上市商业银行股票价格的基本统计特征研究 | 第32-42页 |
| ·商业银行的股票价格水平基本统计特征 | 第32-37页 |
| ·基本的描述统计量 | 第32页 |
| ·上市商业银行股票价格水平的基本统计特征 | 第32-35页 |
| ·上市商业银行股票价格涨跌量的基本统计特征 | 第35-37页 |
| ·商业银行的股票收益率的统计分布特征 | 第37-42页 |
| ·描述股票收益的分布特征 | 第37-38页 |
| ·股票日收益的分布检验 | 第38-42页 |
| 第4章 商业银行股票价格动态行为与风险特征结构研究 | 第42-59页 |
| ·商业银行股票收益的自相关性实证研究 | 第42-46页 |
| ·日收益序列的自相性研究 | 第42-46页 |
| ·商业银行股票(价格)收益波动的聚集性 | 第46-50页 |
| ·实证研究 | 第46-50页 |
| ·商业银行股票的风险与收益的研究 | 第50-53页 |
| ·风险与收益的介绍 | 第50-51页 |
| ·收益与风险的实证研究 | 第51-53页 |
| ·商业银行股票收益的非对称研究 | 第53-57页 |
| ·关于股票收益非对称的介绍 | 第53-54页 |
| ·商业银行股票收益的非对称性实证研究 | 第54-57页 |
| ·本章小结 | 第57-59页 |
| 第5章 商业银行A+H股联动性分析 | 第59-69页 |
| ·样本的选择与数据处理 | 第59-60页 |
| ·商业银行A+H股收益率波动联动性分析 | 第60-62页 |
| ·商业银行A+H股票价格一元回归分析 | 第60-62页 |
| ·协整分析 | 第62-66页 |
| ·单位根检验 | 第62-63页 |
| ·协整关系检验 | 第63-66页 |
| ·Granger因果检验 | 第66-67页 |
| ·小结与结论 | 第67-69页 |
| 研究结论与政策建议 | 第69-74页 |
| ·研究结论 | 第69-70页 |
| ·对策与建议 | 第70-72页 |
| ·本文的研究不足 | 第72-74页 |
| 致谢 | 第74-75页 |
| 参考文献 | 第75-78页 |