| 中文摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-12页 |
| 1. 导论 | 第12-18页 |
| ·研究背景与意义 | 第12-14页 |
| ·主要内容与方法 | 第14-15页 |
| ·主要内容 | 第14-15页 |
| ·研究方法 | 第15页 |
| ·本文特色与结构 | 第15-18页 |
| ·本文特色 | 第15-16页 |
| ·本文的结构 | 第16-18页 |
| 2. 国内外相关文献回顾与评价 | 第18-25页 |
| ·国外文献回顾 | 第18-21页 |
| ·国内文献回顾 | 第21-23页 |
| ·国内外文献的评价 | 第23-25页 |
| 3. 波动溢出效应机理分析 | 第25-32页 |
| ·金融资产的波动性及其特征 | 第25-27页 |
| ·金融资产波动的概念 | 第25页 |
| ·金融资产波动的主要特性 | 第25-27页 |
| ·波动溢出效应的概念及其形成机理 | 第27-32页 |
| ·波动溢出效应的概念 | 第27页 |
| ·波动溢出效应的形成机理 | 第27-32页 |
| 4. 波动溢出效应研究方法 | 第32-41页 |
| ·基于一元GARCH 类模型的研究方法 | 第32-37页 |
| ·一元GARCH 类模型 | 第32-35页 |
| ·基于一元GARCH 类模型的研究方法 | 第35-36页 |
| ·GARCH 类模型的估计 | 第36-37页 |
| ·基于多元GARCH 类模型的研究方法 | 第37-41页 |
| ·多元GARCH 模型 | 第37-39页 |
| ·多元GARCH 模型估计 | 第39-41页 |
| 5. 实证分析 | 第41-61页 |
| ·样本的选取与检验 | 第41-45页 |
| ·样本的选取 | 第41-42页 |
| ·样本检验 | 第42-45页 |
| ·基于一元EGARCH 模型的波动溢出效应分析 | 第45-52页 |
| ·各市场收益率序列的EGARCH 模型 | 第45-48页 |
| ·基于一元EGARCH 模型的市场间波动溢出效应分析 | 第48-52页 |
| ·小结 | 第52页 |
| ·基于多元GARCH 模型的波动溢出效应分析 | 第52-61页 |
| ·建立多元GARCH 模型的基础准备 | 第52-55页 |
| ·基于VAR-DCC-MVGARCH 模型的市场间波动溢出效应分析 | 第55-59页 |
| ·小结 | 第59-61页 |
| 6. 结论 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 附录 | 第66-80页 |
| 后记 | 第80-81页 |
| 致谢 | 第81-82页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第82页 |