基于流动性的公司债券定价模型研究

摘要	第1-7页
ABSTRACT	第7-10页
1 引言	第10-14页
·研究背景与研究意义	第10-11页
·研究思路	第11-12页
·本文的创新点	第12-14页
2 公司债券定价文献综述	第14-25页
·公司债券信用利差的度量	第14-15页
·信用利差的整体分析	第15-17页
·信用利差的分解分析	第17-25页
·违约利差的分析	第17-21页
·剩余利差的分析	第21-25页
3 流动性价值与公司债券定价	第25-46页
·资产的内涵及其流动性属性	第25-26页
·流动性对资产定价的影响	第26-29页
·考虑流动性的公司债券定价	第29-39页
·考虑流动性的 Merton 模型	第29-30页
·流动性期权的度量	第30-34页
·考虑流动性期权的公司债券定价模型	第34-39页
·模型隐含信用利差分析	第39页
·敏感性分析	第39-46页
4 基于流动性的公司债券定价实证	第46-55页
·实证研究思路与方法	第46-48页
·实证研究样本数据	第48-51页
·实证研究结果	第51-55页
5 本文结论	第55-56页
参考文献	第56-60页
致谢	第60-61页
攻读硕士学位期间发表的论文	第61页