| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-24页 |
| ·研究背景和研究意义 | 第13-14页 |
| ·问题的提出及研究意义 | 第13页 |
| ·研究背景 | 第13-14页 |
| ·国内外相关研究综述 | 第14-20页 |
| ·国外相关研究综述 | 第14-17页 |
| ·国内相关研究综述 | 第17-20页 |
| ·论文的研究工作 | 第20-24页 |
| ·研究内容与框架 | 第20-22页 |
| ·论文创新点 | 第22-24页 |
| 第二章 汇率与利率互动影响的理论分析与传导机制 | 第24-33页 |
| ·汇率利率互动影响的理论分析 | 第24-30页 |
| ·利率平价理论 | 第24-25页 |
| ·汇率的货币分析模型 | 第25-26页 |
| ·蒙代尔—弗莱明模型 | 第26-27页 |
| ·多恩布什模型 | 第27-28页 |
| ·Edison 和Pauls 模型 | 第28-29页 |
| ·麦金农—大野健一模型 | 第29-30页 |
| ·汇率与利率互动关系研究新进展 | 第30页 |
| ·汇率利率互动影响的传导机制 | 第30-33页 |
| ·汇率变动对利率的传导途径 | 第30-31页 |
| ·利率变动对汇率的传导途径 | 第31-33页 |
| 第三章 基于我国经济背景下的汇率利率互动关系理论分析 | 第33-45页 |
| ·利率平价模型在中国的修正 | 第33-39页 |
| ·引入交易成本和制度成本的利率平价模型 | 第33-34页 |
| ·非对称的利率平价模型 | 第34-35页 |
| ·半开放经济下的利率决定与利率平价公式 | 第35-37页 |
| ·我国当前资本项目开放程度的现状 | 第37-39页 |
| ·基于扩展的蒙代尔-弗莱明模型的分析 | 第39-42页 |
| ·开放经济条件下影响我国汇率利率互动关系的因素分析 | 第42-45页 |
| 第四章 人民币汇率与利率中长期影响关系实证分析 | 第45-72页 |
| ·两变量的初始分析——人民币实际有效汇率与实际利率 | 第45-51页 |
| ·变量选则与样本数据说明 | 第45-46页 |
| ·协整检验 | 第46-48页 |
| ·基于向量自回归模型分析 | 第48-49页 |
| ·脉冲响应函数与方差分解 | 第49-51页 |
| ·小结 | 第51页 |
| ·两变量的初始分析——人民币实际有效汇率与中美实际利差 | 第51-57页 |
| ·变量选取 | 第52-53页 |
| ·协整关系检验 | 第53-54页 |
| ·基于向量自回归模型分析 | 第54-55页 |
| ·脉冲响应函数与方差分解 | 第55-57页 |
| ·小结 | 第57页 |
| ·人民币实际汇率与利率的非线性协整关系研究 | 第57-62页 |
| ·理论与方法 | 第58-60页 |
| ·基于门限协整（TAR）和惯性一门限协整（MTAR）的实证检验 | 第60-62页 |
| ·小结 | 第62页 |
| ·人民币汇率、利率与宏观经济变量的中长期协整关系 | 第62-72页 |
| ·变量选则与样本数据说明 | 第63-64页 |
| ·协整关系检验 | 第64-66页 |
| ·向量误差修正模型的建立 | 第66-68页 |
| ·脉冲响应函数和方差分解 | 第68-71页 |
| ·小结 | 第71-72页 |
| 第五章 人民币汇率与利率短期动态相关关系研究 | 第72-80页 |
| ·模型介绍——向量自回归多元GARCH 模型 | 第72-74页 |
| ·数据的选取和描述性统计分析 | 第74-76页 |
| ·实证分析 | 第76-79页 |
| ·小结 | 第79-80页 |
| 第六章 总结与展望 | 第80-85页 |
| ·研究总结 | 第80-81页 |
| ·本文的主要研究成果 | 第80-81页 |
| ·研究结论的政策含义 | 第81-83页 |
| ·未来研究展望 | 第83-85页 |
| 参考文献 | 第85-89页 |
| 致谢 | 第89-90页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第90-92页 |
