中国股票市场非线性特征刻画

摘要	第1-6页
Abstract	第6-10页
第1章 绪论	第10-16页
·研究背景	第10-11页
·国内外分布研究状况及文献综述	第11-13页
·国外分布度量模型研究综述	第11-12页
·国内分布度量模型研究综述	第12-13页
·相关波动性研究状况	第13-14页
·本文研究内容及框架	第14-16页
第2章 预备知识	第16-23页
·相关模型及其参数估计	第16-19页
·(G)ARCH模型	第16-18页
·模型的参数估计	第18-19页
·VaR及其计算方法	第19-23页
·VaR原理	第20页
·VaR的计算方法	第20-23页
第3章 AR-NARFCH模型和厚尾指数	第23-31页
·AR-NARFCH模型	第24-29页
·模型的提出和参数的估计	第24-25页
·模型的遍历性和尾概率估计	第25-29页
·厚尾指数的估计方法	第29-31页
·Hill估计	第29-30页
·Sum-plot方法	第30-31页
第4章 实证分析	第31-50页
·数据和检验方法	第31-37页
·数据的初步分析	第31-33页
·一些基本检验方法	第33-37页
·模型的建立	第37-45页
·(G)ARCH模型的建立	第37-43页
·NARFCH模型的建立	第43-45页
·VaR和厚尾指数的实证研究	第45-50页
·VaR的实证研究	第45-47页
·厚尾指数的实证研究	第47-50页
第5章 结论和展望	第50-51页
参考文献	第51-54页
附录	第54-56页
攻读硕士学位期间所发表的论文	第56-57页
致谢	第57页