| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-16页 |
| ·课题的来源以及研究的目的及意义 | 第7-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-14页 |
| ·本文的主要工作 | 第14-16页 |
| 第2章 理论基础与一些经典方法 | 第16-22页 |
| ·维纳过程与布朗运动 | 第16-17页 |
| ·泊松过程 | 第17页 |
| ·伊藤引理 | 第17-18页 |
| ·Black-Scholes期权定价方程及边界条件 | 第18-20页 |
| ·欧式期权定价的Black-Scholes公式 | 第20-21页 |
| ·本章小结 | 第21-22页 |
| 第3章 随机冲击下的期权定价问题 | 第22-38页 |
| ·已受到市场冲击的期权定价 | 第23-26页 |
| ·随机冲击环境下的期权定价 | 第26-35页 |
| ·关于应用GARCH模型估计上述模型的一点想法 | 第35-37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 结论 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-44页 |
| 致谢 | 第44页 |