| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-13页 |
| 插图索引 | 第13-14页 |
| 附表索引 | 第14-16页 |
| 第1章 绪论 | 第16-29页 |
| ·研究背景及意义 | 第16-18页 |
| ·文献综述 | 第18-23页 |
| ·国外基于宏观经济因子的信用风险度量研究现状 | 第18-21页 |
| ·国内基于宏观经济因子的信用风险度量研究现状 | 第21-23页 |
| ·研究述评 | 第23页 |
| ·研究框架与方法 | 第23-27页 |
| ·总体研究框架 | 第23-25页 |
| ·各章研究内容 | 第25-26页 |
| ·研究方法 | 第26-27页 |
| ·研究创新点 | 第27-29页 |
| 第2章 商业银行信用风险度量理论分析 | 第29-46页 |
| ·商业银行信用风险的基本内涵 | 第29-32页 |
| ·商业银行信用风险的基本要素 | 第29-31页 |
| ·商业银行信用风险的损失分类 | 第31-32页 |
| ·宏观经济因子影响商业银行信用风险的基础理论分析 | 第32-39页 |
| ·经济周期影响商业银行信用风险的基础理论分析 | 第32-33页 |
| ·经济体制改革影响商业银行信用风险的基础理论分析 | 第33-39页 |
| ·基于宏观经济因子的信用风险度量模型基本原理 | 第39-46页 |
| ·单因素模型的基本原理 | 第39-40页 |
| ·CPV模型的基本原理 | 第40-43页 |
| ·多期CreditRisk+模型的基本原理 | 第43-46页 |
| 第3章 经济周期对我国商业银行信用风险的影响研究 | 第46-63页 |
| ·经济周期影响商业银行信用风险的跨周期模型研究 | 第46-52页 |
| ·跨周期模型的基本假设 | 第46-47页 |
| ·跨周期模型的构建与分析 | 第47-51页 |
| ·经济周期风险长期存在的原因辨析 | 第51-52页 |
| ·信用风险基本要素的顺周期波动分析 | 第52-58页 |
| ·违约概率的顺周期波动 | 第52-53页 |
| ·违约损失率的顺周期波动 | 第53-55页 |
| ·违约风险暴露的顺周期波动 | 第55-58页 |
| ·商业银行经济资本的顺周期性分析 | 第58-63页 |
| ·经济资本管理的基本原理 | 第58-59页 |
| ·经济资本顺周期性的表现及特征 | 第59-60页 |
| ·经济资本顺周期性的外部影响 | 第60-63页 |
| 第4章 经济体制改革对我国商业银行信用风险的影响研究 | 第63-86页 |
| ·企业产权制度变革及其对商业银行信用风险的影响 | 第63-72页 |
| ·企业产权制度变革的历程分析 | 第63-68页 |
| ·两部门风险生成模型的构建 | 第68-70页 |
| ·基于企业产权制度变革的两部门风险生成模型分析 | 第70-72页 |
| ·金融体系改革及其对商业银行信用风险的影响 | 第72-82页 |
| ·金融体系改革的历程分析 | 第72-78页 |
| ·金融体系改革影响商业银行信用风险的双重路径分析 | 第78-82页 |
| ·对外开放及其对商业银行信用风险的影响 | 第82-86页 |
| ·对外开放的历程分析 | 第82-83页 |
| ·对外开放影响商业银行信用风险的三阶段模型分析 | 第83-86页 |
| 第5章 影响我国商业银行信用风险的宏观经济因子测定 | 第86-99页 |
| ·测定宏观经济因子的MFD模型设计 | 第86-89页 |
| ·MFD模型的基本假设与基础框架设定 | 第86-87页 |
| ·宏观经济因子的AR结构设计 | 第87-89页 |
| ·宏观经济因子的选择 | 第89-92页 |
| ·经济周期因子的选择 | 第89页 |
| ·经济体制改革因子的选择 | 第89-92页 |
| ·基于MFD模型的宏观经济因子测定 | 第92-99页 |
| ·实证样本及数据说明 | 第92-93页 |
| ·样本企业的历史违约概率测算 | 第93-94页 |
| ·宏观经济因子的测定过程 | 第94-96页 |
| ·宏观经济因子测定结果分析 | 第96-99页 |
| 第6章 基于宏观经济因子的违约概率测算模型构建 | 第99-124页 |
| ·基于宏观经济因子的违约概率测算模型设计 | 第99-109页 |
| ·运用Logistic模型测算违约概率的基本原理 | 第99-103页 |
| ·MF-Logistic模型设计 | 第103-109页 |
| ·宏观经济因子影响违约概率的行业和地区差异分析 | 第109-114页 |
| ·宏观经济因子影响违约概率的行业差异 | 第109-112页 |
| ·宏观经济因子影响违约概率的地区差异 | 第112-114页 |
| ·分行业MF-Logistic模型的实证分析 | 第114-120页 |
| ·实证样本的行业选择 | 第114-115页 |
| ·分行业MF-Logistic模型的回归过程 | 第115-118页 |
| ·分行业MF-Logistic模型的判别能力检验 | 第118-120页 |
| ·分地区MF-Logistic模型的实证分析 | 第120-124页 |
| ·实证样本的地区选择 | 第120页 |
| ·分地区MF-Logistic模型的回归过程 | 第120-122页 |
| ·分地区MF-Logistic模型的判别能力检验 | 第122-124页 |
| 第7章 基于宏观经济因子预测的商业银行信用风险度量 | 第124-147页 |
| ·我国宏观经济的变化趋势分析 | 第124-134页 |
| ·我国经济周期的变化趋势 | 第124-128页 |
| ·我国经济体制改革的发展趋势 | 第128-134页 |
| ·商业银行信用风险度量的宏观经济因子预测 | 第134-138页 |
| ·信用风险度量的宏观经济情景预测 | 第134-137页 |
| ·基于压力测试方法的宏观经济因子预测 | 第137-138页 |
| ·基于宏观经济因子预测的的信用风险度量过程 | 第138-147页 |
| ·基于MF-Logistic模型的违约概率测算 | 第139-140页 |
| ·不同宏观经济情景下贷款组合的非预期损失计量 | 第140-147页 |
| 第8章 关于我国商业银行信用风险度量的若干建议 | 第147-158页 |
| ·加强对宏观经济因子的监测 | 第147-150页 |
| ·综合考察宏观经济因子之间的作用关系 | 第147-148页 |
| ·实施更全面的宏观经济因子监测 | 第148-150页 |
| ·建立经济资本的顺周期缓释机制 | 第150-153页 |
| ·经济资本计量输入端的顺周期缓释机制 | 第150-152页 |
| ·经济资本计量输出端的顺周期缓释机制 | 第152-153页 |
| ·运用MF-Logistic模型开展信用风险压力测试 | 第153-158页 |
| ·基于MF-Logistic模型的信用风险压力测试方法 | 第153-155页 |
| ·行业及地区层面的信用风险压力测试 | 第155-158页 |
| 结论 | 第158-161页 |
| 参考文献 | 第161-170页 |
| 附录A 攻读学位期间的科研成果 | 第170-172页 |
| 附录B 贷款预期损失与非预期损失公式的数学推导 | 第172-174页 |
| 附录C MF-Logistic模型因子分析结果 | 第174-179页 |
| 附录D 各行业MF-Logistic模型ROC检验曲线图 | 第179-183页 |
| 附录E 各省级MF-Logistic模型ROC检验曲线图 | 第183-185页 |
| 致谢 | 第185页 |
