| 摘要 | 第6-7页 |
| abstract | 第7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-12页 |
| 1.3 论文的研究意义 | 第12-13页 |
| 1.4 本文的思路和框架 | 第13-14页 |
| 第二章 投资组合保险策略 | 第14-19页 |
| 2.1 投资组合保险策略 | 第14-16页 |
| 2.1.1 本章假设 | 第14页 |
| 2.1.2 静态投资组合保险策略 | 第14-15页 |
| 2.1.3 动态投资组合保险策略 | 第15-16页 |
| 2.2 经典CPPI策略的运作原理 | 第16-19页 |
| 第三章 基于EMA模型的风险资产价格评价系统建模 | 第19-29页 |
| 3.1 建模目的 | 第19页 |
| 3.2 量化指标背景综述 | 第19-21页 |
| 3.3 基于EMA模型的风险资产价格评价系统建模 | 第21-23页 |
| 3.3.1 短期评价系统建模 | 第22-23页 |
| 3.3.2 长期评价系统建模 | 第23页 |
| 3.4 模型参数的选择 | 第23-29页 |
| 第四章 经典CPPI策略实证分析 | 第29-42页 |
| 4.1 数据样本及假设 | 第29页 |
| 4.2 基于经典CPPI策略实证分析 | 第29-40页 |
| 4.2.1 CPPI策略与B&H策略及指数涨跌幅的对比 | 第29-34页 |
| 4.2.2 不同的乘数m和要保额度F之下的CPPI策略净值表现 | 第34-37页 |
| 4.2.3 理想震荡中CPPI策略净值的影响因素 | 第37-40页 |
| 4.2.4 考虑震荡因子之后的公式设计 | 第40页 |
| 4.3 经典CPPI策略实证分析小结 | 第40-42页 |
| 第五章 乘数动态调整后的CPPI策略实证分析 | 第42-48页 |
| 5.1 调整后的CPPI策略实证分析 | 第42-47页 |
| 5.1.1 调整后的CPPI策略与经典CPPI策略净值对比 | 第42-44页 |
| 5.1.2 不同的初始乘数m与要保额度F下的调整后的CPPI策略净值表现 | 第44-46页 |
| 5.1.3 不同的p、q的取值对结果的影响 | 第46-47页 |
| 5.2 调整后的CPPI策略实证分析小结 | 第47-48页 |
| 第六章 结论与展望 | 第48-50页 |
| 6.1 结论 | 第48页 |
| 6.2 论文的创新点 | 第48页 |
| 6.3 论文的不足之处 | 第48-49页 |
| 6.4 展望 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第53-54页 |
