国银金融租赁公司利率风险管理案例分析
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-15页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第8-9页 |
| 1.2 论文基本内容和研究方法 | 第9-10页 |
| 1.3 文献综述 | 第10-14页 |
| 1.3.1 国外学者研究综述 | 第10-11页 |
| 1.3.2 国内学者研究综述 | 第11-13页 |
| 1.3.3 述评 | 第13-14页 |
| 1.4 创新及不足 | 第14-15页 |
| 2 国银公司融资租赁利率风险管理案例 | 第15-30页 |
| 2.1 行业背景及公司概况 | 第15-18页 |
| 2.1.1 融资租赁行业及市场背景描述 | 第15-16页 |
| 2.1.2 国银公司简介及融资租赁经营状况 | 第16-18页 |
| 2.2 公司面临的融资租赁利率风险 | 第18-19页 |
| 2.3 融资租赁利率风险特征 | 第19-21页 |
| 2.4 公司利率风险管理状况与缺陷 | 第21-24页 |
| 2.4.1 缺口分析静态性 | 第21-23页 |
| 2.4.2 主动资产负债管理的缺陷 | 第23-24页 |
| 2.4.3 衍生工具的缺陷 | 第24页 |
| 2.5 公司利率风险管理出现缺陷的原因分析 | 第24-30页 |
| 2.5.1 外部原因 | 第25-26页 |
| 2.5.2 内部原因 | 第26-30页 |
| 3 国银公司融资租赁利率风险管理策略与效果 | 第30-53页 |
| 3.1 融资租赁利率风险管理的理论方法 | 第30-35页 |
| 3.1.1 久期模型介绍及适用性分析 | 第30-32页 |
| 3.1.2 VaR模型介绍及适用性分析 | 第32页 |
| 3.1.3 运用利率互换管理案例长期利率风险 | 第32-33页 |
| 3.1.4 运用利率期货管理案例短期利率风险 | 第33-35页 |
| 3.2 国银公司利率风险度量与管理 | 第35-52页 |
| 3.2.1 国银公司的VaR分析 | 第35-41页 |
| 3.2.2 基于利率互换的风险管理策略 | 第41-45页 |
| 3.2.3 国银公司的久期模型分析 | 第45-51页 |
| 3.2.4 基于利率期货的风险管理策略 | 第51-52页 |
| 3.3 本章小结 | 第52-53页 |
| 4 结论与建议 | 第53-55页 |
| 4.1 结论 | 第53页 |
| 4.2 建议 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
