| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-13页 |
| 1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.3 主要研究内容和研究方法 | 第14-15页 |
| 1.3.1 主要研究内容 | 第14-15页 |
| 1.3.2 主要研究方法 | 第15页 |
| 1.4 本文创新之处 | 第15-16页 |
| 第二章 文献综述 | 第16-21页 |
| 2.1 国外市政债券相关文献综述 | 第16-17页 |
| 2.2 我国城投债相关文献综述 | 第17-18页 |
| 2.3 信用风险度量相关文献 | 第18-21页 |
| 第三章 我国城投债发展情况与信用风险 | 第21-32页 |
| 3.1 城投债发展历史 | 第21-22页 |
| 3.2 城投债发展现状 | 第22-26页 |
| 3.2.1 城投债发行规模和监管政策 | 第22-23页 |
| 3.2.2 城投债发行主体评级 | 第23-26页 |
| 3.3 城投债的信用风险及影响因素 | 第26-32页 |
| 3.3.1 城投债的信用风险 | 第26-27页 |
| 3.3.2 影响城投债信用风险的因素 | 第27-32页 |
| 第四章 城投债信用风险评价模型 | 第32-41页 |
| 4.1 基于Logistic回归的信用评分卡模型介绍 | 第32-33页 |
| 4.1.1 信用评分卡模型 | 第32页 |
| 4.1.2 信用评分卡模型的统计方法 | 第32-33页 |
| 4.2 模型方法论 | 第33-41页 |
| 4.2.1 数据准备 | 第34页 |
| 4.2.2 单因素分析 | 第34-37页 |
| 4.2.3 多因素分析 | 第37-39页 |
| 4.2.4 评分卡模型 | 第39-41页 |
| 第五章 城投债信用风险实证研究 | 第41-60页 |
| 5.1 数据准备 | 第41-47页 |
| 5.2 单因素分析 | 第47-52页 |
| 5.3 多因素分析 | 第52-57页 |
| 5.4 实证结论分析 | 第57-60页 |
| 第六章 评分卡模型及运用 | 第60-63页 |
| 第七章 结论及建议 | 第63-66页 |
| 7.1 结论 | 第63页 |
| 7.2 建议 | 第63-64页 |
| 7.3 不足之处及研究展望 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-68页 |
| 附录 | 第68-101页 |
| AR值 | 第68-70页 |
| 指标转换方法对比 | 第70-71页 |
| Spearman相关系数 | 第71-72页 |
| Logistic回归原理 | 第72-75页 |
| 模型预测准确性评价方法 | 第75-79页 |
| 财务指标计算公式 | 第79-83页 |
| 指标缺失率 | 第83-87页 |
| AR值检验结果 | 第87-90页 |
| 样本划档情况 | 第90-94页 |
| WoE转换及Loess拟合结果 | 第94-98页 |
| 指标间相关性检验(Spearmean相关系数) | 第98-99页 |
| 模型穷举结果 | 第99-101页 |
| 致谢 | 第101页 |