| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| ·研究的背景和意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-15页 |
| ·国外研究综述 | 第11-12页 |
| ·国内研究综述 | 第12-15页 |
| ·研究思路及本文结构 | 第15-16页 |
| ·本文创新点 | 第16-17页 |
| 第2章 金融波动模型的基本理论 | 第17-28页 |
| ·金融市场的波动性特征 | 第17-18页 |
| ·金融波动模型概述 | 第18-24页 |
| ·ARCH类模型 | 第19-21页 |
| ·SV类模型 | 第21-23页 |
| ·金融波动模型的应用领域 | 第23-24页 |
| ·金融波动模型的估计方法 | 第24-28页 |
| ·ARCH类模型的估计方法 | 第24-25页 |
| ·SV类模型的估计方法 | 第25-28页 |
| 第3章 人民币汇率波动理论分析 | 第28-35页 |
| ·人民币汇率波动的决定因素 | 第28-30页 |
| ·经济因素 | 第28-29页 |
| ·其他因素 | 第29-30页 |
| ·人民币汇率波动的影响 | 第30-32页 |
| ·人民币汇率波动对进出口的影响 | 第30-31页 |
| ·人民币汇率波动对吸引外资的影响 | 第31页 |
| ·人民币汇率波动对货币政策的影响 | 第31-32页 |
| ·人民币汇率波动回顾 | 第32-35页 |
| ·改革开放前的人民币汇率波动 | 第32页 |
| ·改革开放到汇改前的人民币汇率波动 | 第32-34页 |
| ·汇改后的人民币汇率波动 | 第34-35页 |
| 第4章 基于金融波动模型的人民币汇率波动性实证研究 | 第35-56页 |
| ·人民币汇率序列分析 | 第35-40页 |
| ·人民币汇率序列的统计特征分析 | 第35-36页 |
| ·人民币汇率序列的基本检验 | 第36-40页 |
| ·基于GARCH类模型的人民币汇率波动性实证分析 | 第40-44页 |
| ·GARCH模型实证分析 | 第40-41页 |
| ·EGARCH模型实证分析 | 第41-42页 |
| ·GARCH-M模型实证分析 | 第42-43页 |
| ·EGARCH-M模型实证分析 | 第43页 |
| ·GARCH类模型的比较分析 | 第43-44页 |
| ·基于SV类模型的人民币汇率波动性实证分析 | 第44-56页 |
| ·SV-N模型实证分析 | 第44-46页 |
| ·SV-T模型实证分析 | 第46-48页 |
| ·SV-MN模型实证分析 | 第48-50页 |
| ·SV-MT模型实证分析 | 第50-52页 |
| ·Leverage SV模型实证分析 | 第52-54页 |
| ·SV类模型的比较分析 | 第54-56页 |
| 第5章 结论与展望 | 第56-61页 |
| ·结论与政策建议 | 第56-59页 |
| ·结论 | 第56-57页 |
| ·政策建议 | 第57-59页 |
| ·本文的不足与展望 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 在学期间发表的学术论文 | 第67-68页 |
| 附录A 本文选取的样本 | 第68-71页 |
| 附录B SV类模型WinBUGS程序 | 第71-73页 |