| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 1 绪论 | 第13-21页 |
| 1.1 研究背景 | 第13-14页 |
| 1.2 研究目的与意义 | 第14-15页 |
| 1.3 国内外文献综述 | 第15-20页 |
| 1.3.1 国外研究文献综述 | 第15-18页 |
| 1.3.2 国内研究文献综述 | 第18-19页 |
| 1.3.3 对现有成果的简要评述 | 第19-20页 |
| 1.4 研究方法 | 第20页 |
| 1.5 研究创新点 | 第20-21页 |
| 2 相关理论回顾 | 第21-27页 |
| 2.1 相关概念界定 | 第21-23页 |
| 2.1.1 风险平价 | 第21-22页 |
| 2.1.2 FOF | 第22-23页 |
| 2.2 相关理论回顾 | 第23-27页 |
| 2.2.1 风险管理理论 | 第23-25页 |
| 2.2.2 基金产品配置理论 | 第25-27页 |
| 3 公募FOF的发展及其面临的主要问题分析 | 第27-36页 |
| 3.1 国外FOF基金的发展现状 | 第27-30页 |
| 3.1.1 全球FOF发展的整体情况 | 第27-28页 |
| 3.1.2 美国FOF基金的发展与现状 | 第28-29页 |
| 3.1.3 欧洲FOF基金的发展与现状 | 第29-30页 |
| 3.2 国内FOF基金的发展现状 | 第30-34页 |
| 3.2.1 我国公募基金FOF产品的发展机遇 | 第30-32页 |
| 3.2.2 国内FOF基金的发展规模 | 第32-33页 |
| 3.2.3 国内FOF发展的管理模式 | 第33-34页 |
| 3.3 我国公募基金FOF产品配置的问题分析 | 第34-36页 |
| 3.3.1 没有持续稳定的资金来源 | 第34页 |
| 3.3.2 FOF产品配置风险高 | 第34-35页 |
| 3.3.3 缺乏科学化的FOF基金产品配置工具 | 第35-36页 |
| 4 公募FOF基金配置策略的实证分析 | 第36-52页 |
| 4.1 风险平价在FOF基金产品组合的构建运用概况 | 第36-37页 |
| 4.1.1 桥水(Bridge Water)的风险平价理论的应用 | 第36页 |
| 4.1.2 上证股债风险平价指数的运用 | 第36-37页 |
| 4.2 风险平价模型与其他基金产品配置模型的实证对比 | 第37-45页 |
| 4.2.1 变量选取 | 第37-38页 |
| 4.2.2 收益表现统计分析 | 第38-41页 |
| 4.2.3 风险平价模型与其他基金产品配置模型下投资组合构建及绩效对比 | 第41-45页 |
| 4.3 基于风险因子的风险平价模型实证分析 | 第45-52页 |
| 4.3.1 相关变量选择 | 第45-46页 |
| 4.3.2 基金产品和风险因子选择 | 第46-47页 |
| 4.3.3 基于风险因子的风险平价模型构建方法 | 第47-48页 |
| 4.3.4 基于风险因子的风险平价模型的组合绩效表现 | 第48-52页 |
| 5 结论和建议 | 第52-56页 |
| 5.1 文章结论 | 第52-53页 |
| 5.2 政策建议 | 第53-55页 |
| 5.2.1 合理利用风险平价进行基金产品配置 | 第53-54页 |
| 5.2.2 基于市场现状进行动态调整 | 第54-55页 |
| 5.3 不足与展望 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
