| 摘要 | 第3-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究动态 | 第10-13页 |
| 1.3 本文研究思路及内容 | 第13-14页 |
| 1.4 本文创新点 | 第14-15页 |
| 2 预备知识 | 第15-23页 |
| 2.1 离散时间的马氏到达过程 | 第15-16页 |
| 2.2 马氏决策模型及其主要定理 | 第16-19页 |
| 2.3 效用函数 | 第19-20页 |
| 2.4 终端财富问题 | 第20-21页 |
| 2.5 均值方差问题 | 第21-23页 |
| 3 D-MAP模型中终端财富效用的最优化投资问题 | 第23-43页 |
| 3.1 D-MAP与金融市场 | 第23-24页 |
| 3.2 投资策略与财富过程 | 第24-26页 |
| 3.3 一般效用函数下的终端财富效用最优化投资问题的求解 | 第26-29页 |
| 3.4 在不同效用函数下终端财富效用最优化投资问题的求解 | 第29-40页 |
| 3.5 数值例子 | 第40-42页 |
| 3.6 本章小结 | 第42-43页 |
| 4 D-MAP模型中的均值方差最优化投资问题 | 第43-57页 |
| 4.1 D-MAP与金融市场 | 第43-44页 |
| 4.2 投资策略与财富过程 | 第44-46页 |
| 4.3 离散MAP模型中均值方差的最优化投资问题的求解 | 第46-56页 |
| 4.4 本章小结 | 第56-57页 |
| 5 结论与展望 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 致谢 | 第63-65页 |
