| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-24页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第13-14页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第14-20页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第14-16页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第16-20页 |
| 1.3 研究方法、研究内容及主要创新点 | 第20-24页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第20-21页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第21页 |
| 1.3.3 创新点与不足之处 | 第21-24页 |
| 第2章 P2P监管事件与上市银行股价理论基础 | 第24-30页 |
| 2.1 P2P平台的发展及监管政策事件 | 第24-26页 |
| 2.1.1 P2P平台的发展 | 第24-25页 |
| 2.1.2 P2P监管政策事件 | 第25-26页 |
| 2.2 股票相关理论 | 第26-28页 |
| 2.2.1 有效市场理论 | 第26-27页 |
| 2.2.2 行为金融理论 | 第27-28页 |
| 2.2.3 事件研究法综述 | 第28页 |
| 2.3 P2P监管事件与银行股价关联的理论 | 第28-30页 |
| 2.3.1 长尾理论 | 第28-29页 |
| 2.3.2 金融中介理论 | 第29-30页 |
| 第3章 P2P监管事件影响银行股价的传导机制 | 第30-35页 |
| 3.1 P2P监管对银行业绩的影响 | 第30-33页 |
| 3.1.1 对银行业绩的影响 | 第30-31页 |
| 3.1.2 对银行盈利水平的影响 | 第31-32页 |
| 3.1.3 对银行经营的影响 | 第32-33页 |
| 3.2 P2P监管事件影响银行股价的传导途径 | 第33-34页 |
| 3.2.1 盈利能力传导 | 第33页 |
| 3.2.2 安全性角度传导 | 第33-34页 |
| 3.2.3 心理预期传导 | 第34页 |
| 3.3 本章小结 | 第34-35页 |
| 第4章 P2P监管事件对上市银行股价影响的实证研究 | 第35-48页 |
| 4.1 研究方法的概述 | 第35页 |
| 4.1.1 事件研究法的含义 | 第35页 |
| 4.1.2 事件研究法的一般步骤 | 第35页 |
| 4.2 银行股价变量选取与数据来源 | 第35-39页 |
| 4.2.1 事件日之确定和事件窗口的选择 | 第35-36页 |
| 4.2.2 数据选取与样本选取 | 第36-37页 |
| 4.2.3 建立股票收益率的预期模式 | 第37页 |
| 4.2.4 异常收益率的计算 | 第37-38页 |
| 4.2.5 异常收益率的显著性检验 | 第38-39页 |
| 4.3 实证过程与结果 | 第39-45页 |
| 4.3.1 实证理论假设 | 第39-40页 |
| 4.3.2 样本银行β值估计表 | 第40-41页 |
| 4.3.3 实证结果 | 第41-45页 |
| 4.4 实证结论分析 | 第45-48页 |
| 4.4.1 监管事件对国有银行不够显著 | 第45-46页 |
| 4.4.2 监管事件对非国有银行有较显著的影响 | 第46页 |
| 4.4.3 监管事件对银行整体的影响不够强烈 | 第46-48页 |
| 第5章 基于实证结论对非国有银行的改革建议 | 第48-51页 |
| 5.1 利用传统优势，深挖数据价值 | 第48-49页 |
| 5.2 大力建设轻资产银行，发展电子银行 | 第49页 |
| 5.3 重视中小客户诉求，满足多样化的需求 | 第49-51页 |
| 结论 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55-57页 |
| 附录 实证数据 | 第57-60页 |