| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-13页 |
| ·选题背景及意义 | 第8-11页 |
| ·主要研究内容 | 第11页 |
| ·文章结构安排 | 第11-13页 |
| 2 费雪效益理论及国内外文献综述 | 第13-20页 |
| ·费雪效应理论 | 第13-15页 |
| ·国外研究成果 | 第15-17页 |
| ·关于股市费雪效应的国外研究现状 | 第15-16页 |
| ·关于非线性STR模型的国外研究现状 | 第16-17页 |
| ·国内研究成果 | 第17-20页 |
| ·关于股票市场费雪效应的国内研究现状 | 第17-18页 |
| ·非线性STR模型的国内研究现状 | 第18-20页 |
| 3 实证方法介绍及数据处理 | 第20-30页 |
| ·非线性STR模型理论介绍 | 第20-24页 |
| ·STR模型概述 | 第20-22页 |
| ·STR模型的设定与估计 | 第22-24页 |
| ·HODRICK-PRESCOTT滤波方法 | 第24-25页 |
| ·ARIMA模型概述 | 第25-26页 |
| ·数据的选取及处理 | 第26-30页 |
| ·变量数据的处理 | 第26页 |
| ·变量图形说明 | 第26-29页 |
| ·变量单位根检验 | 第29-30页 |
| 4 我国A股市场费雪效应检验的实证分析 | 第30-44页 |
| ·基于线性模型框架的我国A股市场费雪效应检验 | 第30-36页 |
| ·线性模型的选取 | 第30-32页 |
| ·基于H-P滤波分解的我国A股市场费雪效应检验 | 第32-35页 |
| ·基于ARIMA模型分解的我国A股市场费雪效应检验 | 第35-36页 |
| ·基于STR模型的我国A股市场费雪效应检验 | 第36-44页 |
| ·我国A股市场STR模型的建立 | 第36-38页 |
| ·模型的估计 | 第38-40页 |
| ·实证结果分析 | 第40-44页 |
| 5 结论 | 第44-47页 |
| ·研究结论 | 第44-45页 |
| ·本文创新之处 | 第45页 |
| ·本文不足之处 | 第45-47页 |
| 附录 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 后记 | 第52-53页 |