| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外文献研究综述 | 第10-16页 |
| 1.3 本文的组织架构和创新点 | 第16-18页 |
| 第二章 Alpha投资策略模型介绍 | 第18-22页 |
| 2.1 Alpha收益来源 | 第18-19页 |
| 2.2 APT模型 | 第19-20页 |
| 2.3 Fama-French三因子模型 | 第20页 |
| 2.4 本章小结 | 第20-22页 |
| 第三章 单因子测试 | 第22-34页 |
| 3.1 候选因子库的构建 | 第22-23页 |
| 3.2 因子测试 | 第23-26页 |
| 3.2.1 因子测试的数据选取和处理 | 第24-25页 |
| 3.2.2 因子测试的流程设计 | 第25-26页 |
| 3.3 因子选取 | 第26-33页 |
| 3.3.1 相关性检验 | 第26-28页 |
| 3.3.2 因子显著性T检验 | 第28-29页 |
| 3.3.3 因子的胜率和相关收益率计算 | 第29-31页 |
| 3.3.4 剔除有效但冗余因子 | 第31-33页 |
| 3.4 本章小结 | 第33-34页 |
| 第四章 Alpha策略多因子模型构建 | 第34-45页 |
| 4.1 风险控制下的多因子模型构建 | 第34-38页 |
| 4.1.1 基于资产定价模型的Alpha投资策略推导 | 第34页 |
| 4.1.2 Alpha对冲投资策略在牛熊市的表现分析 | 第34-35页 |
| 4.1.3 基于跟踪误差的风险控制模型构建 | 第35-37页 |
| 4.1.4 多因子选股的分类模型构建 | 第37-38页 |
| 4.2 基于三层过滤模式的多因子选股模型构建 | 第38-44页 |
| 4.2.1 模型的提出 | 第38-39页 |
| 4.2.2 模型的设计流程 | 第39-40页 |
| 4.2.3 数据的选取和处理 | 第40-42页 |
| 4.2.4 模型的训练和测试 | 第42-44页 |
| 4.3 本章小结 | 第44-45页 |
| 第五章 交易模型实证分析 | 第45-59页 |
| 5.1 交易模型流程 | 第45-46页 |
| 5.2 策略基本设置 | 第46-47页 |
| 5.3 策略评估指标 | 第47-50页 |
| 5.4 实证结果 | 第50-58页 |
| 5.4.1 模型预测准确率评估 | 第50-53页 |
| 5.4.2 策略的收益与风险评估 | 第53-58页 |
| 5.5 模型应用 | 第58页 |
| 5.6 本章小结 | 第58-59页 |
| 结论与展望 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 附件 | 第66页 |