| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 1.绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-11页 |
| 1.2.1 股票市场周日历效应国内外研究现状 | 第9-11页 |
| 1.2.2 Copula理论国内外研究现状 | 第11页 |
| 1.3 本文的研究内容及组织结构 | 第11-13页 |
| 1.3.1 本文的研究内容 | 第11-12页 |
| 1.3.2 本文的组织架构 | 第12-13页 |
| 2.行为金融理论及其对周日历效应的解释 | 第13-15页 |
| 2.1 行为金融理论主要内容 | 第13页 |
| 2.2 行为金融理论的诞生对有效市场假说提出了批判 | 第13-14页 |
| 2.3 行为金融理论对周日历效应的解释 | 第14-15页 |
| 3.金融时间序列数据建模分析 | 第15-24页 |
| 3.1 平稳性检验 | 第15-17页 |
| 3.1.1 ADF检验 | 第16-17页 |
| 3.2 纯随机性检验 | 第17-18页 |
| 3.3 异方差检验 | 第18-19页 |
| 3.4 GARCH模型 | 第19-20页 |
| 3.4.1 EGARCH模型 | 第19-20页 |
| 3.5 Copula理论基础 | 第20-24页 |
| 3.5.1 Copula函数的定义 | 第20-21页 |
| 3.5.2 Copula函数的性质 | 第21-22页 |
| 3.5.3 BB1 Copula函数 | 第22-23页 |
| 3.5.4 基于Copula函数的相关性度量 | 第23页 |
| 3.5.5 Copula函数的参数估计 | 第23-24页 |
| 4.沪深两市股票指数周日历效应的实证研究 | 第24-35页 |
| 4.1 样本数据描述性统计 | 第25-28页 |
| 4.1.1 数据来源及说明 | 第25页 |
| 4.1.2 样本数据基本统计特征 | 第25-28页 |
| 4.2 平稳性检验结果 | 第28-29页 |
| 4.3 纯随机性检验结果 | 第29页 |
| 4.4 异方差效应检验结果 | 第29页 |
| 4.5 实证模型建立 | 第29-30页 |
| 4.6 四大指数收益率序列EGARCH模型实证结果 | 第30-31页 |
| 4.7 全样本区间EGARCH模型结果分析 | 第31-33页 |
| 4.8 股票指数周日历效应相关关系实证研究 | 第33-35页 |
| 4.8.1 周日历效应相关性分析数据来源 | 第33页 |
| 4.8.2 周日历效应相关性分析样本数据统计特征 | 第33-35页 |
| 4.8.3 周日历效应相关性分析实证结果 | 第35页 |
| 5.总结与展望 | 第35-38页 |
| 5.1 本文总结 | 第35-37页 |
| 5.2 政策建议 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-41页 |
| 附录 | 第41-43页 |
| 致谢 | 第43页 |