| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第1章 绪论 | 第7-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第7-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-14页 |
| 1.3 研究目的及意义 | 第14-16页 |
| 1.4 文章基本框架 | 第16-17页 |
| 第2章 Monte Carlo模拟 | 第17-25页 |
| 2.1 Monte Carlo定价的基本思想 | 第17-19页 |
| 2.2 Monte Carlo方法在期权定价中的运用过程 | 第19-20页 |
| 2.3 Monte Carlo模拟方法的优缺点 | 第20-21页 |
| 2.4 方差减小技术——低偏差序列法 | 第21-25页 |
| 第3章 波动率模型 | 第25-30页 |
| 3.1 波动率模型简介 | 第25-26页 |
| 3.2 SVI模型 | 第26-28页 |
| 3.3 Quasi-Explicit优化法 | 第28-30页 |
| 第4章 50ETF期权定价实证研究 | 第30-41页 |
| 4.1 数据选取 | 第30页 |
| 4.2 Monte Carlo-SVI模型期权定价的步骤 | 第30页 |
| 4.3 Monte Carlo定价方法实证分析 | 第30-33页 |
| 4.4 准Monte Carlo定价方法实证分析 | 第33-35页 |
| 4.5 SVI模型拟合波动率 | 第35-38页 |
| 4.6 准Monte Carlo-SVI模型期权定价实证 | 第38-41页 |
| 第5章 总结与展望 | 第41-43页 |
| 5.1 总结 | 第41页 |
| 5.2 展望 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 附录 | 第46-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
