| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 1 引言 | 第10-19页 |
| 1.1 选题的背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-16页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第13-16页 |
| 1.2.3 对国内外现状的评述 | 第16页 |
| 1.3 论文的研究思路和方法 | 第16-17页 |
| 1.3.1 论文的研究思路及内容 | 第16-17页 |
| 1.3.2 论文研究方法 | 第17页 |
| 1.4 本文的创新点和尚待深入研究的问题 | 第17-19页 |
| 2 相关理论分析 | 第19-31页 |
| 2.1 相关概念界定 | 第19-22页 |
| 2.1.1 中小银行 | 第19-20页 |
| 2.1.2 利率市场化 | 第20-21页 |
| 2.1.3 利率风险 | 第21-22页 |
| 2.2 基本原理与基础理论 | 第22-31页 |
| 2.2.1 商业银行利率风险的主要表现形式 | 第22页 |
| 2.2.2 商业银行利率风险的识别与测算 | 第22-29页 |
| 2.2.3 商业银行利率风险的管理策略 | 第29-31页 |
| 3 利率市场化背景下中小商业银行利率风险的分析 | 第31-51页 |
| 3.1 中小商业银行利率风险的演变发展 | 第31-33页 |
| 3.2 中小商业银行利率风险的成因 | 第33-35页 |
| 3.3 利率风险因素的变化 | 第35-37页 |
| 3.4 当前中小商业银行利率风险的状态 | 第37-39页 |
| 3.5 中小商业银行利率风险的测算分析 | 第39-51页 |
| 3.5.1 样本的选择 | 第39-40页 |
| 3.5.2 中小商业银行利率风险缺口分析 | 第40-41页 |
| 3.5.3 中小商业银行利率风险VaR值的分析 | 第41-42页 |
| 3.5.4 中小商业银行利率风险压力测试分析 | 第42-51页 |
| 4 中小商业银行利率风险管理的发展、现状及问题 | 第51-58页 |
| 4.1 我国商业银行利率风险管理的发展 | 第51-53页 |
| 4.2 中小商业银行利率风险管理的现状 | 第53-54页 |
| 4.3 中小商业银行利率风险管理存在的问题 | 第54-58页 |
| 4.3.1 意识淡薄,风险管理人才缺乏 | 第55-56页 |
| 4.3.2 利率风险的避险机制尚未建立 | 第56页 |
| 4.3.3 风险管理工具及技术方面相对欠缺 | 第56-57页 |
| 4.3.4 缺乏完备高效的利率管理机制 | 第57-58页 |
| 5 利率市场化背景下中小商业银行利率风险管理策略 | 第58-66页 |
| 5.1 银行利率风险管理的目标与要求 | 第58-59页 |
| 5.2 中小商业银行利率风险管理策略和改革措施 | 第59-66页 |
| 5.2.1 管理构架系统的完善 | 第59页 |
| 5.2.2 风险测算方法的动态优化策略 | 第59-61页 |
| 5.2.3 利率风险管理处置策略的优化 | 第61-63页 |
| 5.2.4 提高银行缺口管理水平,改善资产负债失衡状况 | 第63-64页 |
| 5.2.5 金融监管机构充分发挥职能,完善外部运行环境 | 第64-66页 |
| 6 结论及展望 | 第66-67页 |
| 6.1 结论 | 第66页 |
| 6.2 展望 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-69页 |