| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10页 |
| 1.2 投资组合的国内外研究现状 | 第10-13页 |
| 1.3 论文的主要研究内容及结构安排 | 第13-15页 |
| 第二章 理论基础 | 第15-24页 |
| 2.1 投资组合模型 | 第15-20页 |
| 2.1.1 经典投资组合模型 | 第15-17页 |
| 2.1.2 模糊投资组合模型 | 第17-19页 |
| 2.1.3 投资组合影响因素 | 第19-20页 |
| 2.2 模糊数的可能性理论 | 第20-23页 |
| 2.3 本章小结 | 第23-24页 |
| 第三章 基于流动性和投资者新满意度的投资组合模型 | 第24-33页 |
| 3.1 基于流动性的投资比例上限函数和投资者满意度函数 | 第24-27页 |
| 3.1.1 基于流动性的投资比例上限函数 | 第24-25页 |
| 3.1.2 风险厌恶型投资者收益满意度函数 | 第25-26页 |
| 3.1.3 风险厌恶型投资者风险满意度函数 | 第26-27页 |
| 3.2 基于流动性和风险厌恶型投资者满意度的投资组合模型 | 第27-29页 |
| 3.3 实例分析 | 第29-32页 |
| 3.4 本章小结 | 第32-33页 |
| 第四章 基于流动性和可能性波动差的模糊投资组合模型 | 第33-39页 |
| 4.1 基于波动差及可能性理论的模糊数新风险度量 | 第33-34页 |
| 4.2 基于流动性和可能性波动差的模糊投资组合模型 | 第34-36页 |
| 4.3 实例分析 | 第36-38页 |
| 4.4 本章小结 | 第38-39页 |
| 第五章 基于流动性和新期望值的直觉模糊投资组合模型 | 第39-50页 |
| 5.1 直觉梯形模糊数新期望值 | 第39-43页 |
| 5.1.1 直觉梯形模糊数的定义 | 第39-41页 |
| 5.1.2 已有的直觉梯形模糊数的期望值及规范化 | 第41-42页 |
| 5.1.3 新的直觉梯形模糊数的期望值 | 第42-43页 |
| 5.2 基于流动性和新期望值的直觉模糊投资组合模型 | 第43-46页 |
| 5.3 实例分析 | 第46-49页 |
| 5.4 本章小结 | 第49-50页 |
| 总结与展望 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-58页 |
| 附录一 | 第58-62页 |
| 附录二 | 第62-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 攻读硕士学位期间科研概况 | 第72页 |
