差分进化算法及其在金融产品组合优化中的应用
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-15页 |
| ·引言 | 第10页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究的现状 | 第11-13页 |
| ·本文研究的内容 | 第13-14页 |
| ·论文创新点 | 第14页 |
| ·本文组织结构 | 第14-15页 |
| 第二章 差分进化算法 | 第15-22页 |
| ·引言 | 第15-16页 |
| ·基本差分进化算法 | 第16-20页 |
| ·变量描述与初始化 | 第16页 |
| ·变异操作 | 第16-17页 |
| ·交叉操作 | 第17-18页 |
| ·选择操作 | 第18-19页 |
| ·基本差分进化算法的工作流程图 | 第19-20页 |
| ·差分进化算法的相关研究 | 第20-21页 |
| ·差分进化算法的变化形式 | 第20页 |
| ·差分进化算法的参数设置问题 | 第20-21页 |
| ·差分进化算法的特点 | 第21页 |
| ·本章小结 | 第21-22页 |
| 第三章 基于耗散结构理论的自适应差分进化算法 | 第22-36页 |
| ·引言 | 第22页 |
| ·差分进化算法的既有改进策略 | 第22-24页 |
| ·耗散结构理论 | 第24-26页 |
| ·耗散结构理论概述 | 第24-25页 |
| ·耗散结构理论的基本内容和观点 | 第25-26页 |
| ·耗散结构形成的基本条件 | 第26页 |
| ·基于耗散结构的差分进化算法 | 第26-35页 |
| ·变异操作 | 第27-28页 |
| ·交叉操作 | 第28页 |
| ·选择操作 | 第28页 |
| ·改进DE 的算法步骤和流程图（DADE） | 第28-30页 |
| ·仿真实验 | 第30-35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 第四章 单阶段金融产品投资组合优化 | 第36-48页 |
| ·引言 | 第36页 |
| ·金融产品投资组合理论 | 第36-38页 |
| ·金融产品概述 | 第36-37页 |
| ·金融产品投资组合 | 第37-38页 |
| ·投资组合理论的基本概念 | 第38-41页 |
| ·投资的收益 | 第38-39页 |
| ·投资的风险 | 第39-40页 |
| ·金融产品投资组合的收益 | 第40页 |
| ·金融产品投资组合的风险 | 第40-41页 |
| ·传统的均值-方差模型 | 第41-42页 |
| ·均值-方差模型的假设 | 第41页 |
| ·均值-方差模型的构建 | 第41-42页 |
| ·单阶段投资组合模型的建立 | 第42-43页 |
| ·问题的描述 | 第42页 |
| ·模型的构建 | 第42-43页 |
| ·差分进化算法在投资组合优化中的应用 | 第43-47页 |
| ·算法步骤和流程图 | 第44-45页 |
| ·算法参数设置与仿真实验 | 第45-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 第五章 DADE 在金融产品投资组合模型中的应用 | 第48-53页 |
| ·模型的构建 | 第48-49页 |
| ·DADE 在求解模型中的步骤 | 第49-50页 |
| ·实验结果 | 第50-52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 第六章 总结和展望 | 第53-55页 |
| ·总结 | 第53页 |
| ·展望 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和参与的项目 | 第59页 |
