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住房反向抵押贷款模糊定价方法研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
目录第7-9页
第一章 绪论第9-18页
    1.1 研究背景第9-15页
        1.1.1 住房反向抵押贷款优缺点第11-12页
        1.1.2 住房反向抵押贷款国际实践第12-15页
    1.2 研究意义第15-16页
    1.3 研究内容以及创新点第16-18页
        1.3.1 研究内容第16页
        1.3.2 创新点第16-18页
第二章 文献综述第18-24页
    2.1 住房反向抵押贷款定价研究第18-20页
        2.1.0 支付因子定价模型第18页
        2.1.1 BKU 模型第18-19页
        2.1.2 保险精算定价法第19-20页
    2.2 模糊理论在金融定价中的应用第20-22页
    2.3 评述第22-24页
第三章 反向抵押贷款定价体系的建立第24-36页
    3.1 反向抵押贷款分类第24-27页
        3.1.1 按贷款支付方式分类第24-25页
        3.1.2 按有无赎回权分类第25-26页
        3.1.3 按计息方式分类第26-27页
        3.1.4 按申请人数量分类第27页
    3.2 定价主要影响参数第27-36页
        3.2.1 预期寿命不确定性第27-29页
        3.2.2 贷款利率波动第29-32页
        3.2.3 住房价值波动第32-35页
        3.2.4 贷款费率第35-36页
第四章 反向抵押贷款模糊定价模型第36-49页
    4.1 无赎回权定价第36-41页
        4.1.1 一次性趸领定价第37-39页
        4.1.2 终身年金支付定价第39-41页
    4.2 有赎回权定价第41-49页
        4.2.1 到期赎回权第42-44页
        4.2.2 提前赎回权第44-49页
第五章 数值实例第49-58页
    5.1 参数设定第49-52页
        5.1.1 模糊贷款利率第49页
        5.1.2 住房价值增长率第49页
        5.1.3 预期寿命第49-52页
        5.1.4 贷款费用率第52页
        5.1.5 无风险利率第52页
    5.2 定价结果第52-58页
        5.2.1 无赎回权定价第52-54页
        5.2.2 赎回权定价第54-58页
第六章 结论第58-60页
参考文献第60-62页
附录1 《中国人寿保险业经验生命表(2000 一 2003)》第62-65页
附录2 1989 年至 20013 年金融机构人民币贷款基准利率第65-67页
附录3 2005 年-2009 年季度房屋销售价格指数二手住宅统计第67-68页
致谢第68-69页
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文第69页

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