| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 导论 | 第9-12页 |
| 1.1 研究动机 | 第9-10页 |
| 1.2 主要贡献与创新 | 第10页 |
| 1.3 本文结构 | 第10-12页 |
| 第二章 文献综述 | 第12-19页 |
| 2.1 违约风险三模型 | 第12-15页 |
| 2.2 特征函数法求解析解 | 第15-19页 |
| 第三章 RMV模型中回收率和条件违约概率的分离提取 | 第19-30页 |
| 3.1 建模 | 第19-24页 |
| 3.2 Monte Carlo模拟验证 | 第24-28页 |
| 3.3 RMV模型定价公式的推导与必要假设 | 第28-30页 |
| 第四章 违约风险三模型的实证比较 | 第30-44页 |
| 4.1 样本数据说明 | 第30-33页 |
| 4.2 实证方法和结论 | 第33-44页 |
| 第五章 结论 | 第44-46页 |
| 5.1 主要贡献和本文结论 | 第44页 |
| 5.2 模型适用性和未来研究方向 | 第44-46页 |
| 附录：所有公司的实证结果 | 第46-92页 |
| 参考文献 | 第92-94页 |
| 致谢 | 第94-95页 |