人民币汇率的波动性研究--基于跳扩散模型的误差校正非参数估计
| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3-4页 |
| 第1章 绪论 | 第7-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第7-8页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第8-9页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第8页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.3 研究内容、方法和技术路线 | 第9-10页 |
| 1.3.1 研究内容和方法 | 第9-10页 |
| 1.3.2 技术路线 | 第10页 |
| 1.4 本文的主要贡献 | 第10-12页 |
| 第2章 文献综述与相关理论 | 第12-20页 |
| 2.1 文献综述 | 第12-15页 |
| 2.1.1 人民币汇率的研究 | 第12-13页 |
| 2.1.2 跳扩散模型及其估计 | 第13-15页 |
| 2.2 相关理论 | 第15-20页 |
| 2.2.1 跳扩散模型理论 | 第15-16页 |
| 2.2.2 非参数估计 | 第16-18页 |
| 2.2.3 自回归预测模型 | 第18-20页 |
| 第3章 跳扩散模型的非参数估计与波动率预测 | 第20-42页 |
| 3.1 跳扩散模型的误差校正非参数估计 | 第20-27页 |
| 3.1.1 跳扩散模型的非参数估计 | 第20-21页 |
| 3.1.2 误差校正非参数估计方法 | 第21-27页 |
| 3.2 跳扩散模型的波动率预测 | 第27-28页 |
| 3.2.1 波动率整合方差与已实现波动 | 第27页 |
| 3.2.2 HAR-RV预测模型 | 第27-28页 |
| 3.3 蒙特卡罗模拟 | 第28-42页 |
| 3.3.1 跳扩散模型非参数估计的蒙特卡罗模拟 | 第28-32页 |
| 3.3.2 局部多项式与常数核估计的比较 | 第32-40页 |
| 3.3.3 波动率预测的比较 | 第40-42页 |
| 第4章 人民币汇率的实证分析 | 第42-52页 |
| 4.1 实证数据描述 | 第42-47页 |
| 4.1.1 数据选取 | 第42-44页 |
| 4.1.2 平稳性与相关性检验 | 第44-46页 |
| 4.1.3 跳跃价值 | 第46-47页 |
| 4.2 估计方法比较 | 第47-50页 |
| 4.2.1 分位数点处误差 | 第49-50页 |
| 4.2.2 误差指标 | 第50页 |
| 4.3 波动率预测 | 第50-52页 |
| 第5章 总结与展望 | 第52-54页 |
| 5.1 本文主要结论 | 第52页 |
| 5.2 本文存在的不足 | 第52-54页 |
| 第6章 致谢 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-61页 |
| 附录 | 第61-89页 |
| 附录1 非参数估计方法代码 | 第61-66页 |
| 附录2 轨道的模拟和估计 | 第66-82页 |
| 附录3 预测 | 第82-85页 |
| 附录4 实证的估计 | 第85-89页 |
