| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第10-20页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 国内外研究动态和文献综述 | 第11-18页 |
| 1.2.1 关于套期保值理论的文献回顾 | 第12-13页 |
| 1.2.2 关于套期保值有效性评价方法的文献回顾 | 第13-18页 |
| 1.3 研究思路与论文框架 | 第18-20页 |
| 2 股指期货套期保值的基本理论 | 第20-34页 |
| 2.1 股指期货的概念、特征与功能 | 第20-24页 |
| 2.1.1 股指期货的概念 | 第20页 |
| 2.1.2 股指期货的产生和发展 | 第20-22页 |
| 2.1.3 股指期货的特征 | 第22-23页 |
| 2.1.4 股指期货的主要功能 | 第23-24页 |
| 2.2 股指期货套期保值的概念和类型 | 第24-26页 |
| 2.2.1 股指期货套期保值的概念 | 第24-25页 |
| 2.2.2 股指期货套期保值的类型 | 第25-26页 |
| 2.3 套期保值的理论演进与模型 | 第26-34页 |
| 2.3.1 传统的套期保值理论与模型 | 第26-28页 |
| 2.3.2 现代套期保值理论与模型 | 第28-32页 |
| 2.3.3 套期保值比率模型的评价与选择 | 第32-34页 |
| 3 我国沪深300股指期货合约及交易现状 | 第34-40页 |
| 3.1 沪深300指数及其成分股 | 第34页 |
| 3.2 沪深300指数期货合约的设计特点 | 第34-38页 |
| 3.2.1 沪深300指数期货合约的主要条款 | 第34-35页 |
| 3.2.2 沪深300股指期货合约及交易规则的主要内容 | 第35-38页 |
| 3.3 沪深300股指期货交易状况 | 第38-40页 |
| 3.3.1 沪深300股指期货交易的基本情况 | 第38页 |
| 3.3.2 影响沪深300股指期货交易量的原因分析 | 第38-40页 |
| 4 基于沪深300股指标的样本股的实证分析 | 第40-55页 |
| 4.1 样本股的选择与分析 | 第40-44页 |
| 4.1.1 样本股的选择 | 第40-41页 |
| 4.1.2 投资组合与沪深300股指期货的相关性及投资组合的风险分析 | 第41-43页 |
| 4.1.3 投资组合的风险收益分析 | 第43-44页 |
| 4.2 样本股股指期货套期保值有效性的实证分析 | 第44-53页 |
| 4.2.1 基于OLS模型对套期保值率的实证分析 | 第44-46页 |
| 4.2.2 基于B-VAR模型计算套期保值率的实证分析 | 第46-50页 |
| 4.2.3 基于协整关系的ECM模型计算套期保值率的实证分析 | 第50-53页 |
| 4.3 沪深300股指期货套期保值有效性的评价 | 第53-55页 |
| 5 研究结论与展望 | 第55-57页 |
| 5.1 研究结论 | 第55页 |
| 5.2 研究贡献 | 第55-56页 |
| 5.3 研究不足与展望 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 附录:样本公司名称及行业分布 | 第61-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第64页 |
