| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 导论 | 第7-9页 |
| 0.1 选题的背景 | 第7页 |
| 0.2 研究目的及意义 | 第7页 |
| 0.3 研究的结果和不足 | 第7-9页 |
| 第1章 动量效应背景介绍 | 第9-12页 |
| 1.1 动量效应介绍 | 第9页 |
| 1.2 动量效应的金融学解释 | 第9-10页 |
| 1.3 动量效应的研究发展及现状 | 第10-12页 |
| 第2章 外汇市场中的动量效应分析 | 第12-16页 |
| 2.1 动量效应的拓展定义(短期动量) | 第12页 |
| 2.2 外汇市场的事件驱动 | 第12-14页 |
| 2.3 外汇市场的信息扩散和反馈机制 | 第14-16页 |
| 第3章 外汇市场价格信息的实证研究 | 第16-27页 |
| 3.1 用价格变化的的方程式来定义动量效应 | 第16-18页 |
| 3.2 欧元价格的实证分析(2009年中-2011年) | 第18-22页 |
| 3.3 英镑价格的实证分析(2010年-2011年) | 第22-25页 |
| 3.4 短期动量效应实证研究小结 | 第25-27页 |
| 第4章 多空策略的交易系统研究 | 第27-32页 |
| 4.1 盈亏比和交易胜率的关系 | 第27页 |
| 4.2 凯利公式研究 | 第27-28页 |
| 4.3 交易组合的有效边界 | 第28-30页 |
| 4.4 夏普比率在交易组合中的应用 | 第30-31页 |
| 4.5 基于历史模拟的交易系统参数设定 | 第31-32页 |
| 第5章 动量效应的外汇交易系统设计小结 | 第32-34页 |
| 5.1 外汇市场中短期动量效应存在的依据 | 第32页 |
| 5.2 套利交易的成本和噪音 | 第32-33页 |
| 5.3 结论 | 第33-34页 |
| 参考文献 | 第34-35页 |
| 致谢 | 第35页 |