| 内容摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 1、绪论 | 第11-17页 |
| ·问题的提出 | 第11-12页 |
| ·研究目的及意义 | 第12-13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-15页 |
| ·国外研究现状 | 第13-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-15页 |
| ·论文的逻辑结构和研究方法 | 第15-16页 |
| ·论文的创新与存在的不足 | 第16-17页 |
| 2、商业银行信用风险管理概述 | 第17-25页 |
| ·信用风险含义及特点 | 第17-19页 |
| ·信用风险的含义 | 第17-18页 |
| ·信用风险的特点 | 第18-19页 |
| ·商业银行信用风险 | 第19-21页 |
| ·商业银行信用风险的概念 | 第19-20页 |
| ·商业银行信用风险产生的条件 | 第20-21页 |
| ·商业银行信用风险管理的理论依据 | 第21-24页 |
| ·真实票据理论阶段的信用风险管理 | 第21-22页 |
| ·资金转换理论阶段的信用风险管理 | 第22页 |
| ·预期收入理论阶段的信用风险管理 | 第22-23页 |
| ·资金总库理论阶段的信用风险管理 | 第23页 |
| ·资金配置理论阶段的信用风险管理 | 第23页 |
| ·资产分散理论阶段的信用风险管理 | 第23-24页 |
| ·本章小结 | 第24-25页 |
| 3、商业银行信用风险的度量方法 | 第25-36页 |
| ·传统信用风险度量方法 | 第25-27页 |
| ·专家制度法 | 第25-26页 |
| ·贷款评级法 | 第26页 |
| ·基于财务指标的信用评分法 | 第26-27页 |
| ·现代信用风险度量方法 | 第27-32页 |
| ·KMV模型 | 第27-29页 |
| ·Credit Metrics模型 | 第29-30页 |
| ·Credit Risk+模型 | 第30页 |
| ·Credit Portfolio View模型(CPV模型) | 第30-32页 |
| ·《巴塞尔新资本协议》下的信用风险度量 | 第32-35页 |
| ·标准法 | 第32-33页 |
| ·内部评级法 | 第33-35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 4、我国商业银行信用风险度量方法研究 | 第36-44页 |
| ·我国商业银行信用风险度量方法的现状 | 第36-41页 |
| ·我国商业银行目前信用风险度量方法 | 第36-38页 |
| ·我国商业银行信用风险度量的评价 | 第38-41页 |
| ·现代信用风险度量模型在我国的适用性 | 第41-42页 |
| ·我国商业银行信用风险度量方法的选择 | 第42-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 5、LOGISTIC模型在我国商业银行信用风险度量中的实证研究 | 第44-64页 |
| ·LOGISTIC模型简介 | 第44-47页 |
| ·LOGISTIC模型在自然人贷款的信用风险中的实证研究 | 第47-55页 |
| ·模型数据及指标的选取 | 第47-48页 |
| ·Logistic回归模型在自然人贷款中的应用 | 第48-55页 |
| ·LOGISTIC模型在企业贷款中的信用风险度量分析 | 第55-62页 |
| ·数据及变量的选取 | 第55-56页 |
| ·Logistic模型对企业信用风险的实证分析 | 第56-62页 |
| ·本章小结 | 第62-64页 |
| 6、政策建议及展望 | 第64-67页 |
| ·完善我国商业银行信用风险管理的政策建议 | 第64-65页 |
| ·进一步的研究展望 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-69页 |
| 后记 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第71-72页 |
