关于程序化交易几类新方法的探讨
| 摘要 | 第6-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 第一章 绪论 | 第16-24页 |
| §1.1 金融工程 | 第16-18页 |
| §1.2 程序化交易 | 第18-20页 |
| §1.3 程序化交易策略研究现状 | 第20-21页 |
| §1.4 本文的主要工作及创新点 | 第21-24页 |
| 第二章 预备知识 | 第24-30页 |
| §2.1 平稳过程 | 第24-27页 |
| §2.1.1 平稳性统计检验 | 第26-27页 |
| §2.2 机器学习 | 第27-30页 |
| 第三章 基本Monge问题的价格走势配对 | 第30-48页 |
| §3.1 引言 | 第30-32页 |
| §3.1.1 Monge问题 | 第30-32页 |
| §3.1.2 本章研究 | 第32页 |
| §3.2 模型与主要结论 | 第32-38页 |
| §3.3 最优化模型及求解算法 | 第38-43页 |
| §3.3.1 模型建立 | 第39-40页 |
| §3.3.2 数值算法 | 第40-43页 |
| §3.4 数值实验 | 第43-46页 |
| §3.5 小结 | 第46-48页 |
| 第四章 互相关性的统计套利交易 | 第48-62页 |
| §4.1 引言 | 第48-50页 |
| §4.1.1 统计套利 | 第48-49页 |
| §4.1.2 互相关性 | 第49页 |
| §4.1.3 本章研究 | 第49-50页 |
| §4.2 DCCA方法 | 第50-51页 |
| §4.3 数据分析 | 第51-52页 |
| §4.4 实证结果 | 第52-57页 |
| §4.4.1 互相关性检验 | 第52-53页 |
| §4.4.2 互相关系数检验 | 第53-55页 |
| §4.4.3 DCCA分析 | 第55-57页 |
| §4.5 套利策略 | 第57-60页 |
| §4.6 小结 | 第60-62页 |
| 第五章 基于平稳过程的单品种择时交易 | 第62-90页 |
| §5.1 引言 | 第62-63页 |
| §5.1.1 研究背景 | 第62-63页 |
| §5.1.2 本章研究 | 第63页 |
| §5.2 平稳过程交易策略理论模型 | 第63-67页 |
| §5.3 基于平稳技术指标的程序化交易策略 | 第67-87页 |
| §5.3.1 单一时间周期策略 | 第67-73页 |
| §5.3.2 多重时间周期策略 | 第73-79页 |
| §5.3.3 量价策略 | 第79-83页 |
| §5.3.4 基于机器学习的交易策略 | 第83-87页 |
| §5.4 小结 | 第87-90页 |
| 第六章 总结及后续工作展望 | 第90-92页 |
| 附录A 所用到金融产品介绍及参数优化 | 第92-96页 |
| 参考文献 | 第96-106页 |
| 在学期间的研究成果及发表的论文 | 第106-108页 |
| 致谢 | 第108页 |
