| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第1章 绪论 | 第11-19页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第12-16页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第12-13页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第13-15页 |
| 1.2.3 简要评述 | 第15-16页 |
| 1.3 研究内容与研究框架 | 第16-18页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第16页 |
| 1.3.2 研究思路 | 第16-18页 |
| 1.4 主要研究方法 | 第18页 |
| 1.4.1 文献研究法 | 第18页 |
| 1.4.2 VAR模型分析法 | 第18页 |
| 1.5 主要创新之处 | 第18-19页 |
| 第2章 货币供应量对股票价格影响的理论机制 | 第19-25页 |
| 2.1 利率传导机制 | 第19-21页 |
| 2.2 资产组合渠道 | 第21页 |
| 2.3 通货膨胀效应 | 第21-23页 |
| 2.4 价格预期效应 | 第23-24页 |
| 2.5 小结 | 第24-25页 |
| 第3章 各层次货币供应量与股票价格关系的描述性统计分析 | 第25-32页 |
| 3.1 我国各层次货币供应量的描述性统计分析 | 第26-27页 |
| 3.1.1 我国各层次货币供应量的总额分析 | 第26页 |
| 3.1.2 我国各层次货币供应量的变动情况分析 | 第26-27页 |
| 3.2 我国股票价格的度量与走势分析 | 第27-28页 |
| 3.2.1 我国股票价格的度量 | 第27-28页 |
| 3.2.2 我国股票价格的走势分析 | 第28页 |
| 3.3 我国各层次货币供应量与股票价格的关系分析 | 第28-30页 |
| 3.3.1 我国各层次货币供应量同比增速与股票价格关系分析 | 第29页 |
| 3.3.2 Ml同比增速与M2同比增速之差与股票价格关系分析 | 第29-30页 |
| 3.3.3 货币流动性指标M1/ M2与股票价格关系分析 | 第30页 |
| 3.4 我国各层次货币供应量与股票价格关系分析结论 | 第30-31页 |
| 3.5 小结 | 第31-32页 |
| 第4章 我国货币供应量对股票价格影响的实证分析 | 第32-50页 |
| 4.1 变量选取与数据来源 | 第32-33页 |
| 4.1.1 变量选取 | 第32页 |
| 4.1.2 数据来源 | 第32-33页 |
| 4.2 货币供应量对股票价格影响的VAR模型分析 | 第33-46页 |
| 4.2.1 数据平稳性检验（ADF检验） | 第33-35页 |
| 4.2.2 协整检验 | 第35-37页 |
| 4.2.3 VAR模型与脉冲响应函数 | 第37-45页 |
| 4.2.4 格兰杰因果关系检验 | 第45-46页 |
| 4.3 实证结果分析 | 第46-49页 |
| 4.4 小结 | 第49-50页 |
| 第5章 货币供应量对股票价格影响渠道的实证分析 | 第50-60页 |
| 5.1 指标的选取 | 第50-51页 |
| 5.1.1 货币供应量 | 第50页 |
| 5.1.2 通化膨胀率 | 第50页 |
| 5.1.3 利率 | 第50-51页 |
| 5.2 数据处理 | 第51-52页 |
| 5.2.1 季节调整 | 第51-52页 |
| 5.2.2 对数处理 | 第52页 |
| 5.3 货币供应量对股票价格影响渠道的VAR模型分析 | 第52-58页 |
| 5.3.1 数据平稳性检验（ADF检验） | 第52-53页 |
| 5.3.2 协整检验 | 第53-54页 |
| 5.3.3 VAR模型与脉冲响应函数 | 第54-56页 |
| 5.3.4 方差分解 | 第56-57页 |
| 5.3.5 格兰杰因果检验 | 第57-58页 |
| 5.4 实证结果分析 | 第58-59页 |
| 5.5 小结 | 第59-60页 |
| 第6章 对策建议 | 第60-63页 |
| 6.1 完善股票市场的信息传递机制 | 第60页 |
| 6.2 建立真正市场化的利率体系 | 第60-61页 |
| 6.3 保护中小投资者权益 | 第61-62页 |
| 6.4 小结 | 第62-63页 |
| 结论与展望 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 致谢 | 第67页 |
