| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 引言 | 第9-18页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状及评述 | 第10-14页 |
| 1.2.1 宏观经济与信用风险间的相互作用机制 | 第10-11页 |
| 1.2.2 宏观经济与信用风险关系的实证分析 | 第11页 |
| 1.2.3 基于宏观经济的信用风险度量模型的构建 | 第11-13页 |
| 1.2.4 信用风险的宏观压力测试 | 第13-14页 |
| 1.2.5 研究述评 | 第14页 |
| 1.3 研究思路、内容与方法 | 第14-17页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第14-16页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第16页 |
| 1.3.3 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.4 研究可能创新点 | 第17-18页 |
| 第二章 信用风险的度量 | 第18-26页 |
| 2.1 信用风险概述 | 第18-19页 |
| 2.1.1 信用风险的定义 | 第18页 |
| 2.1.2 信用风险的特征 | 第18-19页 |
| 2.2 传统信用风险度量方法 | 第19-21页 |
| 2.2.1 定性分析方法 | 第19-20页 |
| 2.2.2 基于财务指标的分析模型 | 第20-21页 |
| 2.3 现代信用风险度量模型 | 第21-22页 |
| 2.3.1 Credit Metrics模型 | 第21页 |
| 2.3.2 Credit Risk+模型 | 第21-22页 |
| 2.3.3 Credit Portfolio View模型 | 第22页 |
| 2.3.4 KMV模型 | 第22页 |
| 2.4 信用风险度量方法的选择 | 第22-25页 |
| 2.4.1 定性度量方法的特点及其适用性分析 | 第22-23页 |
| 2.4.2 定量度量方法的特点及其适用性分析 | 第23-24页 |
| 2.4.3 KMV模型的选择分析 | 第24-25页 |
| 2.5 本章小结 | 第25-26页 |
| 第三章 宏观经济对信用风险影响理论及实证分析 | 第26-37页 |
| 3.1 宏观经济对信用风险影响理论 | 第26-27页 |
| 3.1.1 金融脆弱性假说 | 第26-27页 |
| 3.1.2 安全边界说 | 第27页 |
| 3.2 宏观经济影响信用风险的机制分析 | 第27-30页 |
| 3.2.1 宏观经济周期对信用风险的影响 | 第27-29页 |
| 3.2.2 宏观经济政策对信用风险的影响 | 第29-30页 |
| 3.3 宏观经济对信用风险影响实证分析 | 第30-35页 |
| 3.3.1 宏观经济变量的选取 | 第30-31页 |
| 3.3.2 样本选择及数据来源 | 第31页 |
| 3.3.3 描述性统计 | 第31-33页 |
| 3.3.4 回归分析 | 第33-35页 |
| 3.4 本章小结 | 第35-37页 |
| 第四章 基于宏观经济视角的MM-KMV模型构建 | 第37-45页 |
| 4.1 基于期权定价理论的KMV模型 | 第37-42页 |
| 4.1.1 KMV模型理论基础 | 第37-38页 |
| 4.1.2 KMV模型设计原理 | 第38-42页 |
| 4.2 宏观经济视角下的MM-KMV模型 | 第42-44页 |
| 4.2.1 MM-KMV模型基本思想 | 第42页 |
| 4.2.2 MM-KMV模型的设计 | 第42-44页 |
| 4.3 本章小结 | 第44-45页 |
| 第五章 MM-KMV模型有效性实证分析 | 第45-58页 |
| 5.1 违约事件假定 | 第45页 |
| 5.2 MM-KMV模型的违约点实证 | 第45-48页 |
| 5.2.1 样本的选取 | 第45页 |
| 5.2.2 数据来源 | 第45-46页 |
| 5.2.3 实证过程 | 第46-48页 |
| 5.3 MM-KMV模型有效性检验 | 第48-53页 |
| 5.3.1 对ST公司与配对的非ST公司识别能力检验 | 第48-52页 |
| 5.3.2 对违约风险预警能力的实证检验 | 第52-53页 |
| 5.4 MM-KMV模型与KMV模型有效性对比 | 第53-57页 |
| 5.4.1 对ST公司与配对的非ST公司识别能力的对比 | 第53-55页 |
| 5.4.2 对ST公司信用风险预警能力的比较 | 第55-57页 |
| 5.5 本章小结 | 第57-58页 |
| 第六章 关于我国信用风险度量与管理的建议 | 第58-62页 |
| 6.1 加强对宏观经济环境的关注 | 第58-60页 |
| 6.1.1 对企业管理者的建议 | 第58-59页 |
| 6.1.2 对金融机构及其监管部门的建议 | 第59页 |
| 6.1.3 对经济政策制定部门的建议 | 第59-60页 |
| 6.2 运用MM-KMV模型进行信用风险管理 | 第60页 |
| 6.2.1 基于MM-KMV模型的信用风险度量与管理 | 第60页 |
| 6.2.2 采用MM-KMV模型进行宏观经济压力测试 | 第60页 |
| 6.3 完善市场机制及信用数据 | 第60-62页 |
| 结论 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 附录A ST公司与非ST公司计算结果(MM-KMV模型) | 第68-70页 |
| 附录B ST公司2010-2014年计算结果(MM-KMV模型) | 第70-72页 |
| 附录C ST公司与非ST公司计算结果(KMV模型) | 第72-74页 |
| 附录D ST公司2010-2014年计算结果(KMV模型) | 第74-76页 |
| 个人简历、在读期间的研究成果及发表的学术论文 | 第76页 |
