| 中文摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 1. 绪论 | 第10-21页 |
| 1.1 选题依据 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 研究的方法及内容框架 | 第12-14页 |
| 1.2.1 研究方法 | 第12页 |
| 1.2.2 本文研究内容及框架 | 第12-14页 |
| 1.3 投资组合的研究综述 | 第14-19页 |
| 1.3.1 现代投资组合研究综述 | 第14-15页 |
| 1.3.2 现代投资组合理论新发展研究综述 | 第15-17页 |
| 1.3.3 熵理论在现代投资组合中的应用综述 | 第17-19页 |
| 1.3.4 小结 | 第19页 |
| 1.4 本文创新点 | 第19-21页 |
| 2. 相关理论介绍 | 第21-30页 |
| 2.1 投资组合模型的相关理论 | 第21-24页 |
| 2.1.1 均值—方差模型（M-V） | 第21-22页 |
| 2.1.2 资本资产定价模型（CAPM） | 第22页 |
| 2.1.3 套利定价模型 （APT） | 第22-23页 |
| 2.1.4 行为资产定价模型（BAPM） | 第23-24页 |
| 2.1.5 在险价值理论模型（VaR） | 第24页 |
| 2.2 熵理论概述 | 第24-28页 |
| 2.2.1 熵概念的提出 | 第24页 |
| 2.2.2 熵理论的发展 | 第24-25页 |
| 2.2.3 熵理论类型 | 第25-26页 |
| 2.2.4 熵相关定理 | 第26-28页 |
| 2.3 广义熵概述 | 第28-30页 |
| 2.3.1 广义熵概念提出基础 | 第28-29页 |
| 2.3.2 广义熵概念 | 第29-30页 |
| 3. 投资者情绪综合评价指标体系 | 第30-39页 |
| 3.1 投资者情绪的定义 | 第30页 |
| 3.2 投资者情绪指标的的度量 | 第30-33页 |
| 3.2.1 投资者情绪直接指标 | 第30-31页 |
| 3.2.2 投资者情绪间接指标 | 第31-32页 |
| 3.2.3 投资者情绪综合指标 | 第32页 |
| 3.2.4 研究小结 | 第32-33页 |
| 3.3 投资者情绪综合指标体系的构建 | 第33-38页 |
| 3.3.1 投资者情绪指标的选取 | 第33-34页 |
| 3.3.2 指标数据计算和来源 | 第34页 |
| 3.3.3 主成分分析法 | 第34-35页 |
| 3.3.4 构建综合投资者情绪指标 | 第35-38页 |
| 3.4 投资者情绪综合指标的评价 | 第38-39页 |
| 4. 基于投资者情绪的广义熵投资决策模型及实证研究 | 第39-52页 |
| 4.1 熵模型的概述 | 第39-43页 |
| 4.1.1 概述 | 第39-41页 |
| 4.1.2 定向散度的度量 | 第41-43页 |
| 4.2 基于投资者情绪的广义熵投资决策模型的构建 | 第43-46页 |
| 4.2.1 广义熵模型的建立 | 第43-45页 |
| 4.2.2 包含投资者情绪的广义熵投资决策模型的建立 | 第45-46页 |
| 4.3 基于投资者情绪的广义熵投资决策模型的实证分析 | 第46-50页 |
| 4.3.1 新模型股票样本选取 | 第46-48页 |
| 4.3.2 实证研究 | 第48-49页 |
| 4.3.3 实证结果分析 | 第49-50页 |
| 4.4 新模型的的评价 | 第50-52页 |
| 5. 结论与展望 | 第52-55页 |
| 5.1 结论及建议 | 第52-54页 |
| 5.1.1 研究结论 | 第52-53页 |
| 5.1.2 相关建议 | 第53-54页 |
| 5.2 展望 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 作者简介 | 第61-62页 |
