利率市场化背景下商业银行利率风险分析--结合存贷期限错配现象
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 导论 | 第8-17页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第8-10页 |
| 1.2 国内外研究文献综述 | 第10-15页 |
| 1.3 研究思想，研究方法和创新点 | 第15-17页 |
| 2 利率市场化和银行利率风险概述 | 第17-23页 |
| 2.1 利率市场化的概述 | 第17-20页 |
| 2.2 银行利率风险 | 第20-23页 |
| 3 利率风险的测量方法 | 第23-30页 |
| 3.1 敏感性缺.法 | 第23-24页 |
| 3.2 久期缺.法 | 第24-27页 |
| 3.3 VaR方法 | 第27-30页 |
| 4 银行存贷期限错配现象 | 第30-36页 |
| 4.1 银行存贷期限错配现象及成因 | 第30-33页 |
| 4.2 存贷期限错配带来的风险 | 第33-34页 |
| 4.3 存贷期限错配问题的发展趋势 | 第34-36页 |
| 5 期限错配对利率风险的影响 | 第36-45页 |
| 5.1 理论分析 | 第36-37页 |
| 5.2 实证分析 | 第37-45页 |
| 6 启示与建议 | 第45-50页 |
| 6.1 降低存贷期限错配程度 | 第45-47页 |
| 6.2 提高自身利率风险管理能力 | 第47-49页 |
| 6.3 适应利率市场化进行带来的影响 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 附录 | 第54页 |
