| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第11-20页 |
| 第一节 研究背景及研究意义 | 第11-12页 |
| 一、研究背景 | 第11-12页 |
| 二、研究意义 | 第12页 |
| 第二节 研究思路与方法 | 第12-14页 |
| 一、研究思路 | 第12-13页 |
| 二、研究方法 | 第13-14页 |
| 第三节 创新点与不足及后续研究之处 | 第14-15页 |
| 一、创新点 | 第14页 |
| 二、不足 | 第14-15页 |
| 三、后续研究之处 | 第15页 |
| 第四节 违约传染集中风险的文献综述 | 第15-20页 |
| 一、违约传染集中风险的国外文献综述 | 第15-17页 |
| 二、违约传染集中风险的国内文献综述 | 第17-20页 |
| 第二章 违约传染集中风险的理论基础 | 第20-28页 |
| 第一节 违约传染集中风险的相关概念 | 第20-21页 |
| 一、违约风险与违约传染风险 | 第20页 |
| 二、信贷集中 | 第20页 |
| 三、违约传染集中风险 | 第20-21页 |
| 第二节 违约传染集中风险的传导路径 | 第21-23页 |
| 一、非金融机构间违约传染集中风险的传导路径 | 第21-22页 |
| 二、金融机构间违约传染集中风险的传导路径 | 第22-23页 |
| 第三节 违约传染集中风险量化理论 | 第23-25页 |
| 一、经验模型阶段 | 第23-24页 |
| 二、结构模型与强度模型阶段 | 第24-25页 |
| 三、改进优化阶段 | 第25页 |
| 第四节 违约传染集中风险的管理 | 第25-28页 |
| 一、违约风险管理模式的演变 | 第25-26页 |
| 二、违约传染集中风险的管理步骤 | 第26-28页 |
| 第三章 BaselⅢ下违约传染集中风险模型修正 | 第28-38页 |
| 第一节 强度模型下的违约传染集中模型修正 | 第28-34页 |
| 一、二项式扩展技术 | 第29-30页 |
| 二、Dullmann模型 | 第30-31页 |
| 三、Dullmann模型的修正 | 第31-34页 |
| 第二节 结构模型下的违约传染集中模型修正 | 第34-38页 |
| 一、EMFA模型 | 第34-35页 |
| 二、EMFA模型的修正 | 第35-38页 |
| 第四章 中国金融结构特征下违约传染集中风险预警指标体系 | 第38-65页 |
| 第一节 中国金融结构特征分析 | 第39-41页 |
| 一、宏观层面上中国金融结构特征 | 第39-40页 |
| 二、微观层面上中国金融结构特征 | 第40-41页 |
| 第二节 宏观层次指标设计 | 第41-50页 |
| 一、条件在险价值 | 第41-46页 |
| 二、指标设计 | 第46-50页 |
| 第三节 微观层次指标设计 | 第50-65页 |
| 一、基于金融机构间的违约传染 | 第51-59页 |
| 二、基于非金融机构间的违约传染 | 第59-65页 |
| 第五章 违约传染集中风险修正模型和预警指标体系的整合 | 第65-75页 |
| 第一节 修正模型在我国的适用性 | 第65-70页 |
| 一、修正后的Dullmann模型的适用性 | 第65-70页 |
| 二、修正后的EMFA模型的适用性 | 第70页 |
| 第二节 违约传染集中风险预警指标体系与Basel III的一致性 | 第70-75页 |
| 一、宏观层面的一致性 | 第71页 |
| 二、微观层面的一致性 | 第71-75页 |
| 第六章 结论及政策建议 | 第75-81页 |
| 第一节 研究结论 | 第75-76页 |
| 一、基于模型修正的研究结论 | 第75页 |
| 二、基于指标体系的研究结论 | 第75-76页 |
| 第二节 政策建议 | 第76-81页 |
| 一、外部监管 | 第77-78页 |
| 二、内部监管 | 第78-81页 |
| 参考文献 | 第81-85页 |
| 附录 | 第85-92页 |
| 在读期间科研成果 | 第92-93页 |
| 致谢 | 第93页 |
