| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-12页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·国内外文献综述 | 第10-11页 |
| ·问题的提出 | 第11页 |
| ·研究内容的概述 | 第11-12页 |
| 第二章 股指期货的基本概述 | 第12-19页 |
| ·股票指数的概念 | 第12-15页 |
| ·股指期货的概念 | 第15-16页 |
| ·股指期货的功能 | 第16-17页 |
| ·我国股指期货的发展研究 | 第17-19页 |
| 第三章 套期保值理论概述 | 第19-23页 |
| ·套期保值理论 | 第19-20页 |
| ·套期保值的基本概念 | 第19页 |
| ·套期保值的交易类型 | 第19-20页 |
| ·套期保值理论的发展 | 第20-22页 |
| ·传统的套期保值理论 | 第20页 |
| ·收益最大化的套期保值理论 | 第20-21页 |
| ·现代组合套期保值理论 | 第21-22页 |
| ·对期货市场套期保值理论的总结 | 第22-23页 |
| 第四章 股指期货套期保值交易的基本理论 | 第23-25页 |
| ·股指期货套期保值的概念 | 第23页 |
| ·股指期货套期保值交易的基本类型 | 第23-24页 |
| ·股指期货套期保值交易的步骤 | 第24页 |
| ·股指期货套期保值交易的原则 | 第24-25页 |
| 第五章 股指期货套期保值交易模型 | 第25-37页 |
| ·传统的OLS 套期保值模型 | 第25-33页 |
| ·OLS 套期保值模型的概述 | 第25页 |
| ·OLS 套期保值模型的分析 | 第25-26页 |
| ·OLS 套期保值模型的实证分析 | 第26-33页 |
| ·误差修正套期保值模型（ECM） | 第33-34页 |
| ·双变量向量自回归模型（B-VAR） | 第34-35页 |
| ·单变量误差修正模型GARCH 和双变量GARCH 误差修正模型 | 第35-37页 |
| 第六章 基差变化对股指期货套期保值交易的影响 | 第37-39页 |
| ·基差对股指期货交易的影响 | 第37页 |
| ·基差波动套期保值策略的影响 | 第37-39页 |
| 第七章 总结与展望 | 第39-41页 |
| ·小结 | 第39-40页 |
| ·展望 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 攻读硕士研究生期间发表论文 | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45页 |