国外突发事件对国内股票市场影响研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究目的及意义 | 第9-10页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第9页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.3 国内外研究现状及评述 | 第10-13页 |
| 1.3.1 国内外研究现状 | 第10-12页 |
| 1.3.2 国内外研究现状评述 | 第12-13页 |
| 1.4 研究内容与方法 | 第13-16页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第13-14页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第14-16页 |
| 第2章 突发事件与股票市场相关理论 | 第16-25页 |
| 2.1 国外突发事件 | 第16-17页 |
| 2.2 情绪与股票市场 | 第17-18页 |
| 2.3 事件研究及其应用 | 第18-23页 |
| 2.3.1 事件研究方法 | 第18-19页 |
| 2.3.2 事件研究步骤 | 第19-22页 |
| 2.3.3 事件研究应用 | 第22-23页 |
| 2.4 国外突发事件对国内股票市场影响机理 | 第23-24页 |
| 2.5 本章小结 | 第24-25页 |
| 第3章 研究设计及实证分析 | 第25-44页 |
| 3.1 事件研究 | 第25-30页 |
| 3.1.1 事件选取 | 第25-27页 |
| 3.1.2 时间窗 | 第27页 |
| 3.1.3 样本选择 | 第27-28页 |
| 3.1.4 正常收益模型选择 | 第28页 |
| 3.1.5 估计异常收益 | 第28-29页 |
| 3.1.6 检验异常收益显著性 | 第29页 |
| 3.1.7 实证结果及解释 | 第29-30页 |
| 3.2 股价异动检验 | 第30-33页 |
| 3.2.1 日振幅平均 | 第30-31页 |
| 3.2.2 短期波动 | 第31-32页 |
| 3.2.3 累积异常收益 | 第32-33页 |
| 3.3 回归分析 | 第33-43页 |
| 3.3.1 研究假设 | 第33-35页 |
| 3.3.2 变量选取及样本选择 | 第35-36页 |
| 3.3.3 模型建立 | 第36页 |
| 3.3.4 描述性统计 | 第36-37页 |
| 3.3.5 多重共线性诊断 | 第37-39页 |
| 3.3.6 多元线性回归分析 | 第39-43页 |
| 3.4 本章小结 | 第43-44页 |
| 第4章 研究结果及政策建议 | 第44-48页 |
| 4.1 研究结果 | 第44-45页 |
| 4.2 政策建议 | 第45-46页 |
| 4.3 研究局限性 | 第46-47页 |
| 4.4 本章小结 | 第47-48页 |
| 结论 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 附录 | 第52-61页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第61-63页 |
| 致谢 | 第63页 |
