| 中文摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究综述 | 第10-15页 |
| 1.2.1 国内文献研究综述 | 第10-13页 |
| 1.2.2 国外文献研究综述 | 第13-15页 |
| 1.3 写作思路与研究方法 | 第15-16页 |
| 1.3.1 写作思路 | 第15-16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16页 |
| 1.4 研究难点与可能创新点 | 第16页 |
| 1.4.1 研究难点 | 第16页 |
| 1.4.2 可能创新点 | 第16页 |
| 第二章 理论基础 | 第16-24页 |
| 2.1 股价行为模式与市场有效性 | 第17-21页 |
| 2.1.1 股价是否随机游走 | 第17-18页 |
| 2.1.2 中国市场有效性程度 | 第18-21页 |
| 2.2 基本面分析与技术分析 | 第21-22页 |
| 2.2.1 基本面分析原理及其优劣 | 第21页 |
| 2.2.2 技术分析原理及其优劣 | 第21-22页 |
| 2.3 量化分析与量化投资 | 第22页 |
| 2.3.1 量化分析与量化投资的区别和联系 | 第22页 |
| 2.3.2 主流量化投资策略的核心思想概括 | 第22页 |
| 2.4 资产组合理论与CPAM模型 | 第22-24页 |
| 2.4.1 资产组合理论与CAPM模型简介 | 第22-23页 |
| 2.4.2 资产组合理论与CAPM模型实现 | 第23-24页 |
| 第三章 个股投资策略 | 第24-49页 |
| 3.1 择股策略 | 第24-38页 |
| 3.1.1 环保行业范围划定与收益成本量化模型 | 第24-27页 |
| 3.1.2 多因子思想与财务指标量化模型 | 第27-32页 |
| 3.1.3 动量反转思想与股价趋势量化模型 | 第32-37页 |
| 3.1.4 择股策略总结 | 第37-38页 |
| 3.2 择时策略 | 第38-48页 |
| 3.2.1 趋势跟踪思想与交易价格量化模型 | 第38-42页 |
| 3.2.2 投资者情绪与交易量量化模型 | 第42-43页 |
| 3.2.3 均值回归思想与投资时机量化模型 | 第43-47页 |
| 3.2.4 择时策略总结 | 第47-48页 |
| 3.3 风险管理策略 | 第48-49页 |
| 3.3.1 前置风控策略 | 第48页 |
| 3.3.2 后置止损策略 | 第48-49页 |
| 第四章 组合投资策略 | 第49-59页 |
| 4.1 择股入池与计算数量比例 | 第49-58页 |
| 4.1.1 贝塔、弹性与相关系数标准与效率对比 | 第49-56页 |
| 4.1.2 收益率、标准差和收益风险比标准与效率对比 | 第56-58页 |
| 4.2 动态调整 | 第58-59页 |
| 4.3 组合投资策略总结 | 第59页 |
| 第五章 结论 | 第59-61页 |
| 5.1 主要结论 | 第59-60页 |
| 5.1.1 个股投资策略总结 | 第59-60页 |
| 5.1.2 组合投资策略总结 | 第60页 |
| 5.2 研究展望 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 致谢 | 第64页 |