基于GARCH模型的VaR及CVaR在金融风险度量中的应用

摘要	第4-5页
Abstract	第5页
第一章 绪论	第6-10页
第1节 选题的背景与意义	第6-7页
第2节 文献综述	第7-9页
2.1 国外研究现状	第7-8页
2.2 国内研究现状	第8-9页
第3节 研究内容及文章结构安排	第9-10页
第二章 风险管理的基本概念	第10-19页
第1节 金融风险定义及类型	第10-11页
第2节 风险度量方法概述	第11-12页
第3节 VAR及CVAR概述	第12-19页
3.1 VAR方法	第12-16页
3.2 CVAR方法	第16-19页
第三章 基于GARCH模型的及的算法设计	第19-26页
第1节 GARCH模型	第19-24页
1.1 ARCH模型	第19-21页
1.2 GARCH模型	第21-24页
第2节 基于GARCH模型的VAR计算	第24页
第3节 基于GARCH模型的CVAR计算	第24-26页
第四章 实证分析	第26-51页
第1节 基于GARCH族模型的实证分析	第26-37页
1.1 数据采集及统计特征分析	第26-32页
1.2 GARCH族模型的建立	第32-37页
第2节 VAR的计算与检验	第37-43页
2.1 VAR的计算	第37-39页
2.2 VAR的检验	第39-43页
第3节 CVAR的计算与检验	第43-47页
3.1 CVAR的检验	第45-47页
第4节 CVAR的次可加性的实证分析	第47-51页
第五章 结论	第51-52页
参考文献	第52-54页
致谢	第54-55页