原油远期运费协议价格发现功能实证研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 引言 | 第7-14页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第7-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-12页 |
| 1.2.1 价格发现功能研究的文献综述 | 第9-10页 |
| 1.2.2 远期运费协议研究的文献综述 | 第10-12页 |
| 1.3 论文的研究内容和章节安排 | 第12-14页 |
| 第二章 国际原油海运即期与远期市场分析 | 第14-22页 |
| 2.1 国际原油海运即期市场分析 | 第14-19页 |
| 2.1.1 原油海运市场需求分析 | 第14-15页 |
| 2.1.2 原油海运市场供给分析 | 第15-16页 |
| 2.1.3 影响原油运价的其他因素 | 第16-17页 |
| 2.1.4 原油海运市场走势回顾 | 第17-19页 |
| 2.2 国际原油海运远期市场分析 | 第19-22页 |
| 2.2.1 原油远期运费协议的产生 | 第19-20页 |
| 2.2.2 原油远期运费协议的交易与结算 | 第20-21页 |
| 2.2.3 原油远期运费协议的功能 | 第21-22页 |
| 第三章 价格发现理论研究及实证模型介绍 | 第22-30页 |
| 3.1 价格发现理论研究 | 第22-25页 |
| 3.1.1 价格发现的含义及特点 | 第22页 |
| 3.1.2 期货价格发现功能的成因 | 第22-24页 |
| 3.1.3 影响期货价格发现功能的因素 | 第24-25页 |
| 3.1.4 原油远期运费协议的价格发现功能 | 第25页 |
| 3.2 实证模型介绍 | 第25-30页 |
| 3.2.1 平稳性检验 | 第25-26页 |
| 3.2.2 协整检验 | 第26-27页 |
| 3.2.3 向量自回归模型 | 第27-28页 |
| 3.2.4 格兰杰因果检验 | 第28页 |
| 3.2.5 脉冲响应函数分析 | 第28页 |
| 3.2.6 方差分解 | 第28-30页 |
| 第四章 实证分析 | 第30-45页 |
| 4.1 数据选取 | 第30页 |
| 4.2 序列相关性分析 | 第30-31页 |
| 4.3 平稳性检验 | 第31-32页 |
| 4.4 协整检验 | 第32-33页 |
| 4.5 建立VAR模型 | 第33-36页 |
| 4.6 格兰杰因果检验 | 第36页 |
| 4.7 脉冲响应函数分析 | 第36-40页 |
| 4.8 方差分解 | 第40-45页 |
| 第五章 结论与展望 | 第45-46页 |
| 5.1 结论 | 第45页 |
| 5.2 展望 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 后记 | 第48-49页 |
