中国A股市场行业动量效应实证研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 引言 | 第7-20页 |
| 1.1 研究背景以及目的 | 第7-8页 |
| 1.2 动量效应相关文献综述 | 第8-17页 |
| 1.2.1 动量效应的存在性 | 第8-12页 |
| 1.2.2 动量效应与各种因素之间的影响 | 第12-13页 |
| 1.2.3 动量效应的理论解释 | 第13-16页 |
| 1.2.4 行业动量效应的相关研究 | 第16-17页 |
| 1.3 相关研究的优缺点 | 第17-18页 |
| 1.4 主要创新 | 第18-19页 |
| 1.5 研究框架 | 第19页 |
| 1.6 本章小结 | 第19-20页 |
| 第2章 行业动量效应机理以及模型构建 | 第20-24页 |
| 2.1 行业动量效应机理 | 第20页 |
| 2.2 研究模型的构建 | 第20-23页 |
| 2.2.1 样本数据 | 第21页 |
| 2.2.2 研究方法 | 第21-23页 |
| 2.3 本章小结 | 第23-24页 |
| 第3章 行业动量效应的实证研究 | 第24-50页 |
| 3.1 未考虑交易成本情况下的动量效应 | 第24-32页 |
| 3.1.1 “赢家组合”的动量效应 | 第24-26页 |
| 3.1.2 “输家组合”的动量反转效应 | 第26-29页 |
| 3.1.3 行业动量交易策略的超额收益情况 | 第29-32页 |
| 3.2 考虑了交易成本情况下的动量效应 | 第32-48页 |
| 3.2.1 交易成本为0.2%情况下的动量效应 | 第33-40页 |
| 3.2.2 交易成本为0.1%情况下的动量效应 | 第40-48页 |
| 3.3 本章小结 | 第48-50页 |
| 第4章 结论与分析 | 第50-52页 |
| 4.1 基本结论 | 第50页 |
| 4.2 不足之处 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
