| 内容摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 导论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-14页 |
| 1.2.1 关于影子银行的国内外文献综述 | 第11-13页 |
| 1.2.2 关于银行稳定性的国内外文献综述 | 第13-14页 |
| 1.3 研究框架及方法 | 第14-16页 |
| 1.3.1 研究框架 | 第15-16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16页 |
| 1.4 本文创新与不足 | 第16-18页 |
| 1.4.1 本文的创新点 | 第16-17页 |
| 1.4.2 本文的不足之处 | 第17-18页 |
| 第2章 我国影子银行的发展现状分析 | 第18-25页 |
| 2.1 我国影子银行的发展成因 | 第18-20页 |
| 2.1.1 满足旺盛的融资需求 | 第18-19页 |
| 2.1.2 宏观调控政策的变动 | 第19页 |
| 2.1.3 满足持续上升的投资需求 | 第19-20页 |
| 2.2 我国影子银行的构成 | 第20-22页 |
| 2.2.1 委托贷款 | 第20-21页 |
| 2.2.2 信托贷款 | 第21页 |
| 2.2.3 未贴现银行承兑票据 | 第21-22页 |
| 2.2.4 民间借贷 | 第22页 |
| 2.3 影子银行对商业银行体系稳定性的双向影响 | 第22-25页 |
| 2.3.1 影子银行对商业银行体系稳定性的积极影响 | 第22-23页 |
| 2.3.2 影子银行对商业银行体系稳定性的消极影响 | 第23-25页 |
| 第3章 我国影子银行规模的测算 | 第25-35页 |
| 3.1 我国影子银行各部分规模的测度 | 第25-32页 |
| 3.1.1 委托贷款 | 第25-26页 |
| 3.1.2 信托贷款 | 第26-27页 |
| 3.1.3 未贴现银行承兑票据 | 第27-29页 |
| 3.1.4 民间借贷 | 第29-32页 |
| 3.2 我国影子银行的总体规模测度 | 第32-35页 |
| 第4章 我国商业银行体系稳定性的测度 | 第35-44页 |
| 4.1 银行体系稳定性的理论阐述 | 第35-36页 |
| 4.1.1 银行体系稳定性的概念 | 第35-36页 |
| 4.1.2 银行体系稳定性测算方法的介绍 | 第36页 |
| 4.2 我国商业银行稳定性的测度 | 第36-42页 |
| 4.2.1 指标体系的建立 | 第36-38页 |
| 4.2.2 指标体系的测算 | 第38-42页 |
| 4.3 我国商业银行体系稳定性结果分析 | 第42-44页 |
| 第5章 影子银行对我国商业银行体系稳定性影响的实证研究 | 第44-52页 |
| 5.1 模型的建立 | 第44-49页 |
| 5.1.1 解释变量与被解释变量的选取 | 第44页 |
| 5.1.2 控制变量与虚拟变量的选取 | 第44-45页 |
| 5.1.3 模型的构建 | 第45页 |
| 5.1.4 平稳性检验 | 第45-47页 |
| 5.1.5 协整检验 | 第47-48页 |
| 5.1.6 格兰杰因果检验 | 第48-49页 |
| 5.2 模型估计与结果分析 | 第49-52页 |
| 第6章 结论及政策建议 | 第52-56页 |
| 6.1 结论 | 第52页 |
| 6.2 政策建议 | 第52-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 后记 | 第59页 |
