| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-15页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第12-13页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第13-14页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第14-15页 |
| 1.3 研究内容和研究方法 | 第15-16页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.4 本文创新点 | 第16-17页 |
| 第2章 上证50ETF期权与标的资产间的关系分析 | 第17-23页 |
| 2.1 上证50ETF期权的简介 | 第17-18页 |
| 2.2 上证50ETF期权与标的资产间领先滞后关系的理论分析 | 第18-23页 |
| 2.2.1 领先滞后关系简介 | 第18-19页 |
| 2.2.2 领先滞后关系的计量方法 | 第19页 |
| 2.2.3 上证50ETF期权与标的资产间领先滞后关系的运行机制 | 第19-23页 |
| 第3章 变量与实证模型介绍 | 第23-31页 |
| 3.1 变量分析 | 第23-28页 |
| 3.1.1 变量选取 | 第23页 |
| 3.1.2 数据频率与时段选取 | 第23-25页 |
| 3.1.3 实证研究变量的定义 | 第25-26页 |
| 3.1.4 实证研究变量的基本统计特征 | 第26-28页 |
| 3.2 实证模型介绍 | 第28-31页 |
| 3.2.1 平稳性检验 | 第28页 |
| 3.2.2 协整检验 | 第28-29页 |
| 3.2.3 VAR模型 | 第29-30页 |
| 3.2.4 VEC模型 | 第30页 |
| 3.2.5 Granger因果检验 | 第30-31页 |
| 第4章 上证50ETF期权与 50ETF间领先滞后关系的实证分析 | 第31-44页 |
| 4.1 平稳性检验 | 第31-32页 |
| 4.2 协整检验 | 第32-34页 |
| 4.3 VAR模型和VEC模型分析 | 第34-39页 |
| 4.4 Granger因果检验 | 第39-44页 |
| 第5章 上证50ETF期权与上证50指数间领先滞后关系的实证分析 | 第44-53页 |
| 5.1 平稳性检验 | 第44页 |
| 5.2 协整检验 | 第44-46页 |
| 5.3 VAR模型和VEC模型分析 | 第46-49页 |
| 5.4 Granger因果检验 | 第49-53页 |
| 第6章 结论及建议 | 第53-58页 |
| 6.1 结论 | 第53-55页 |
| 6.1.1 基本统计特征分析结果 | 第53页 |
| 6.1.2 协整关系检验结果 | 第53-54页 |
| 6.1.3 领先滞后关系分析结果 | 第54-55页 |
| 6.2 对策建议 | 第55-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 附录 | 第61-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 攻读学位期间取得的科研成果 | 第69页 |
