| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 课题研究背景和意义 | 第9-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-15页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第12-14页 |
| 1.2.3 国内外研究现状评述 | 第14-15页 |
| 1.3 研究内容与结构 | 第15-17页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.3.2 技术路线 | 第16-17页 |
| 第2章 金融体系系统性风险相关理论 | 第17-28页 |
| 2.1 系统性风险的界定 | 第17-19页 |
| 2.2 金融体系系统性风险的形成机制 | 第19-22页 |
| 2.2.1 金融体系系统性风险形成的外部因素 | 第19-20页 |
| 2.2.2 金融体系系统性风险形成的内部因素 | 第20-22页 |
| 2.3 金融体系系统性风险的传导机制 | 第22-24页 |
| 2.3.1 负外部性效应 | 第22-23页 |
| 2.3.2 杠杆率作用 | 第23页 |
| 2.3.3 相关关系影响 | 第23-24页 |
| 2.4 系统重要性金融机构的特征 | 第24-27页 |
| 2.4.1 规模 | 第25页 |
| 2.4.2 关联性 | 第25-26页 |
| 2.4.3 可代替性 | 第26页 |
| 2.4.4 复杂性 | 第26-27页 |
| 2.4.5 跨地区经营 | 第27页 |
| 2.5 本章小结 | 第27-28页 |
| 第3章 金融体系系统性风险度量研究 | 第28-57页 |
| 3.1 金融体系系统性风险度量 | 第28-49页 |
| 3.1.1 CoVaR方法与分位数回归模型 | 第28-30页 |
| 3.1.2 指标选取和数据来源 | 第30-31页 |
| 3.1.3 数据检验 | 第31-36页 |
| 3.1.4 金融机构系统性风险的度量 | 第36-42页 |
| 3.1.5 引入状态变量下的金融机构系统性风险的度量 | 第42-49页 |
| 3.2 基于指标法的系统重要性金融机构识别 | 第49-56页 |
| 3.2.1 评估指标的构建 | 第50-53页 |
| 3.2.2 数据计算与分析 | 第53-56页 |
| 3.3 本章小结 | 第56-57页 |
| 第4章 金融体系系统性风险影响因素实证分析 | 第57-71页 |
| 4.1 模型设定 | 第57-58页 |
| 4.2 变量选取和数据来源 | 第58-59页 |
| 4.3 实证分析 | 第59-68页 |
| 4.3.1 平稳性检验 | 第59-60页 |
| 4.3.2 多重共线性检验 | 第60-61页 |
| 4.3.3 面板模型判断 | 第61-63页 |
| 4.3.4 异方差检验与序列相关性检验 | 第63页 |
| 4.3.5 结果分析 | 第63-68页 |
| 4.4 政策建议 | 第68-69页 |
| 4.5 本章小结 | 第69-71页 |
| 结论 | 第71-73页 |
| 参考文献 | 第73-79页 |
| 致谢 | 第79页 |