| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第一章 引言 | 第8-18页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 第二节 本文的研究内容 | 第9-10页 |
| 第三节 国内外研究动态 | 第10-16页 |
| 第四节 本文的创新点 | 第16-18页 |
| 第二章 存货质押融资理论 | 第18-30页 |
| 第一节 存货质押贷款的介绍 | 第18-19页 |
| 第二节 国内外存货质押贷款的发展 | 第19-20页 |
| 第三节 存货质押贷款的业务模式 | 第20-22页 |
| 第四节 存货质押贷款业务的金融机构风险分析 | 第22-25页 |
| 第五节 业务风险的管理与质押率的设定 | 第25-26页 |
| 第六节 存货组合质押贷款的介绍 | 第26-30页 |
| 第三章 COPULA函数模型及其在存货组合质押中的适用性分析 | 第30-37页 |
| 第一节 COPULA函数的定义及性质 | 第30-33页 |
| 第二节 混合COPULA函数 | 第33-34页 |
| 第三节 COPULA函数在金融领域的应用 | 第34-35页 |
| 第四节 COPULA函数在存货质押业务中的适用性 | 第35-37页 |
| 第四章 考虑价格波动的存货组合质押模型设计及参数估计 | 第37-43页 |
| 第一节 边缘分布的估计 | 第37-38页 |
| 第二节 COPULA参数的估计方法 | 第38-39页 |
| 第三节 VAR及其计算方法 | 第39-41页 |
| 第四节 基于COPULA函数的蒙特卡洛模拟 | 第41-43页 |
| 第五章 实证分析 | 第43-53页 |
| 第一节 样本数据统计分析 | 第43-46页 |
| 第二节 存货质押组合收益率波动率的估计 | 第46-50页 |
| 第三节COPULA函数的参数估计 | 第50-51页 |
| 第四节 蒙特卡罗模拟的VAR计算 | 第51-52页 |
| 第五节 实证小结 | 第52-53页 |
| 第六章 结论与展望 | 第53-56页 |
| 一、关于Copula-VaR模型 | 第53-54页 |
| 二、关于存货质押业务 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文和科研成果 | 第64页 |