我国货币政策对商业银行风险的影响研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4-5页 |
| 第一章 引言 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.3 研究目的 | 第10页 |
| 1.4 研究方法 | 第10-13页 |
| 1.4.1 理论分析法 | 第10-11页 |
| 1.4.2 实证分析法 | 第11页 |
| 1.4.3 本文结构 | 第11-12页 |
| 1.4.4 技术路线图 | 第12-13页 |
| 1.5 本文的创新及不足 | 第13-14页 |
| 1.5.1 存在的创新点 | 第13页 |
| 1.5.2 不足之处 | 第13-14页 |
| 第二章 文献综述 | 第14-17页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第14-15页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第15-16页 |
| 2.3 文献评述 | 第16-17页 |
| 第三章 货币政策对商业银行风险的影响机制 | 第17-24页 |
| 3.1 商业银行风险定义及其理论分析 | 第17-20页 |
| 3.1.1 银行风险定义及其分类 | 第17-19页 |
| 3.1.2 商业银行风险的影响因素 | 第19-20页 |
| 3.2 货币政策工具的类型及传导渠道 | 第20-22页 |
| 3.2.1 货币政策类型及简述 | 第20-21页 |
| 3.2.2 货币政策的传导渠道 | 第21-22页 |
| 3.3 货币政策对银行风险承担影响的理论分析 | 第22-24页 |
| 3.3.1 估值和收入效应 | 第22页 |
| 3.3.2 思维定式效应 | 第22-23页 |
| 3.3.3 利益追逐效应 | 第23页 |
| 3.3.4 行业竞争效应 | 第23页 |
| 3.3.5 央行保险效应 | 第23-24页 |
| 第四章 商业银行风险的度量方法 | 第24-28页 |
| 4.1 Z值度量的商业银行风险 | 第24页 |
| 4.2 不良贷款率NPL度量银行风险 | 第24-25页 |
| 4.3 RWA与CAR度量银行风险 | 第25页 |
| 4.4 基于市场信息度量的风险 | 第25-27页 |
| 4.4.1 KMV模型 | 第26页 |
| 4.4.2 Credit Metries模型 | 第26页 |
| 4.4.3 CSFP模型 | 第26-27页 |
| 4.5 本文实证所使用的商业银行风险度量方法 | 第27-28页 |
| 第五章 货币政策对商业银行风险影响的实证研究 | 第28-37页 |
| 5.1 变量指标的选取 | 第28-32页 |
| 5.1.1 货币政策代表变量 | 第28-31页 |
| 5.1.2 宏观环境变量 | 第31页 |
| 5.1.3 银行自身特征变量 | 第31页 |
| 5.1.4 数据对象商业银行选择 | 第31页 |
| 5.1.5 数据来源 | 第31-32页 |
| 5.2 变量的描述性统计 | 第32-35页 |
| 5.3 模型的设立 | 第35页 |
| 5.4 数据的处理分析 | 第35-37页 |
| 第六章 结论和政策建议 | 第37-47页 |
| 6.1 实证检验结果 | 第37-39页 |
| 6.1.1 Z-score模型回归分析 | 第37-38页 |
| 6.1.2 NPL回归检验 | 第38-39页 |
| 6.2 结果意义分析 | 第39-43页 |
| 6.2.1 货币政策代理变量结果分析 | 第40-41页 |
| 6.2.2 银行特征代理变量结果分析 | 第41-42页 |
| 6.2.3 GDP增速回归结果分析 | 第42页 |
| 6.2.4 两类商业银行的结果区别分析 | 第42-43页 |
| 6.3 政策建议 | 第43-46页 |
| 6.3.1 货币政策制定与金融审慎监管相结合 | 第43-44页 |
| 6.3.2 对商业银行的监管政策实行差异化 | 第44页 |
| 6.3.3 完善对商业银行业的监管制度 | 第44-45页 |
| 6.3.4 完善货币政策的制定实施 | 第45页 |
| 6.3.5 优化股权结构，引导良性经营 | 第45-46页 |
| 6.4 展望 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 个人简介、在读期间发表的学术论文 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51页 |
