| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第7-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第7-8页 |
| 1.2 国内外相关文献综述 | 第8-15页 |
| 1.2.1 关于股票市场波动特征研究现状 | 第8-10页 |
| 1.2.2 关于股票市场波动的影响因素研究现状 | 第10-13页 |
| 1.2.3 关于希尔伯特黄变换方法应用的研究现状 | 第13-15页 |
| 1.3 本文的研究内容及创新之处 | 第15-17页 |
| 1.3.1 本文的研究框架 | 第15页 |
| 1.3.2 本文的研究方法 | 第15-16页 |
| 1.3.3 本文的创新点与不足之处 | 第16-17页 |
| 第2章 研究的技术方法 | 第17-24页 |
| 2.1 希尔伯特黄变换方法 | 第17-19页 |
| 2.1.1 经验模态分解（EMD） | 第17-18页 |
| 2.1.2 希尔伯特变换 | 第18-19页 |
| 2.2 向量自回归模型 | 第19-21页 |
| 2.3 主成分分析法 | 第21-22页 |
| 2.4 Mann-Kendall突变检测方法 | 第22-24页 |
| 第3章 基于Hilbert-Huang Transform的上证指数波动特征实证分析 | 第24-35页 |
| 3.1 研究整体框架 | 第24页 |
| 3.2 数据选取的说明 | 第24-26页 |
| 3.3 上证指数的希尔伯特黄变换 | 第26-31页 |
| 3.4 上证指数波动特征分析 | 第31-34页 |
| 3.4.1 趋势项波动特征分析 | 第31-32页 |
| 3.4.2 低频分量波动特征分析 | 第32-33页 |
| 3.4.3 高频分量波动特征分析 | 第33-34页 |
| 3.5 本章小结 | 第34-35页 |
| 第4章 上证指数中长期波动宏观影响因素分析及短期波动突变点检测 | 第35-45页 |
| 4.1 上证指数中长期波动的宏观影响因素分析 | 第35-39页 |
| 4.1.1 VAR模型的建立 | 第35-36页 |
| 4.1.2 协整分析与方差分解 | 第36-39页 |
| 4.2 上证指数短期波动的突变点检测与特征分析 | 第39-43页 |
| 4.3 本章小结 | 第43-45页 |
| 第5章 研究结论及展望 | 第45-48页 |
| 5.1 本文的主要结论 | 第45-46页 |
| 5.2 后续研究展望 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第54页 |