| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 研究的背景、研究的目的、意义，国内外研究现状及发展趋势 | 第9-19页 |
| 1.1 选题背景 | 第9-11页 |
| 1.2 研究目的 | 第11页 |
| 1.3 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.4 文献综述 | 第12-18页 |
| 1.4.1 有关做空机制对市场波动性的影响文献综述 | 第12-14页 |
| 1.4.2 做空机制对市场流动性的影响文献综述 | 第14-15页 |
| 1.4.3 有关股票做空 | 第15-17页 |
| 1.4.4 组合投资理论的相互关系 | 第17-18页 |
| 1.5 文献评述 | 第18-19页 |
| 2 做空及做空机制基本理论分析 | 第19-33页 |
| 2.1 做空及做空机制 | 第19-21页 |
| 2.1.1 做空 | 第19-20页 |
| 2.1.2 做空机制 | 第20-21页 |
| 2.2 做空机制的业务模式 | 第21-26页 |
| 2.2.1 融资融券业务模式 | 第21-25页 |
| 2.2.2 股指期货业务模式 | 第25-26页 |
| 2.3 做空机制对证券市场的影响 | 第26-33页 |
| 2.3.1 融资融券业务对证券市场的影响 | 第26-30页 |
| 2.3.2 股指期货对证券市场的作用 | 第30-33页 |
| 3 做空机制在我国A股市场的发展状况 | 第33-41页 |
| 3.1 我国A股市场做空机制发展历程 | 第33-35页 |
| 3.1.1 我国融资融券业务的发展历程 | 第33-34页 |
| 3.1.2 我国股票指数期货业务的发展历程 | 第34-35页 |
| 3.2 我国A股市场做空机制现状分析 | 第35-39页 |
| 3.2.1 融资融券现状分析 | 第35-37页 |
| 3.2.2 股票指数期货现状分析 | 第37-39页 |
| 3.3 中国A股市场建立做空机制的意义 | 第39-41页 |
| 4.做空机制背景下的各种投资策略分析 | 第41-51页 |
| 4.1 股指期货投资策略分析 | 第41-46页 |
| 4.1.1 股指期货套期保值策略分析 | 第41-45页 |
| 4.1.2 股指期货套利策略分析 | 第45-46页 |
| 4.2 融资融券条件下的投资策略分析 | 第46-51页 |
| 4.2.1 杠杆单多头和杠杆单空头 | 第46-48页 |
| 4.2.2 摊低持有成本 | 第48-49页 |
| 4.2.3 变相日内交易(T+0 交易) | 第49页 |
| 4.2.4 市场中性策略 | 第49-51页 |
| 5.全文总结及展望 | 第51-54页 |
| 5.1 总结 | 第51-52页 |
| 5.2 建议 | 第52页 |
| 5.3 本文的不足 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 后记 | 第58页 |