| 内容摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 导论 | 第14-29页 |
| 1.1 研究背景 | 第14-19页 |
| 1.1.1 中国股票市场发展不健全 | 第14-15页 |
| 1.1.2 中国股指期货市场起步较晚 | 第15-18页 |
| 1.1.3 中国股票与股指期货跨市场交易风险凸现 | 第18-19页 |
| 1.2 研究目的与意义 | 第19-20页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第19页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第19-20页 |
| 1.3 研究内容、思路和方法 | 第20-24页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第20-22页 |
| 1.3.2 研究思路 | 第22-24页 |
| 1.3.3 研究方法 | 第24页 |
| 1.4 相关概念界定 | 第24-28页 |
| 1.4.1 股票与股指期货跨市场交易的概念界定 | 第24-25页 |
| 1.4.2 系统性风险的概念界定 | 第25-26页 |
| 1.4.3 股票与股指期货跨市场交易系统性风险概念界定及特征 | 第26-28页 |
| 1.5 研究的创新之处 | 第28-29页 |
| 第2章 相关研究综述与理论基础 | 第29-44页 |
| 2.1 股票与股指期货跨市场交易系统性风险相关研究综述 | 第29-40页 |
| 2.1.1 系统性风险相关研究综述 | 第29-36页 |
| 2.1.2 股票与股指期货跨市场交易的系统性风险研究综述 | 第36-38页 |
| 2.1.3 前期研究评述 | 第38-40页 |
| 2.2 相关理论基础 | 第40-44页 |
| 2.2.1 系统论 | 第40-42页 |
| 2.2.2 金融体系内在脆弱性假说 | 第42页 |
| 2.2.3 金融机构的内在脆弱性理论 | 第42-43页 |
| 2.2.4 金融资产价格的波动性理论 | 第43-44页 |
| 第3章 影响中国股票与股指期货跨市场交易系统性风险的因素分析 | 第44-60页 |
| 3.1 因素分析 | 第44-54页 |
| 3.2 因子分析和聚类分析 | 第54-59页 |
| 3.2.1 模型选择 | 第54-55页 |
| 3.2.2 数据来源 | 第55-56页 |
| 3.2.3 因子分析 | 第56-57页 |
| 3.2.4 聚类分析 | 第57-59页 |
| 3.3 本章小结 | 第59-60页 |
| 第4章 股票与股指期货跨市场交易系统性风险产生机制分析 | 第60-84页 |
| 4.1 单个因素作用机制分析 | 第60-71页 |
| 4.1.1 研究模型 | 第60-65页 |
| 4.1.2 基于结构方程的单个因素产生机制的实证分析 | 第65-71页 |
| 4.2 共同冲击作用机制分析 | 第71-82页 |
| 4.2.1 研究模型 | 第71-79页 |
| 4.2.2 联合概率模型的共同冲击产生的理论机制分析 | 第79-80页 |
| 4.2.3 联合概率模型的共同冲击产生机制的实证分析 | 第80-82页 |
| 4.3 本章小结 | 第82-84页 |
| 第5章 股票与股指期货跨市场交易系统性风险传染机制分析 | 第84-103页 |
| 5.1 风险传染机制的理论分析 | 第84-91页 |
| 5.1.1 模型选取 | 第84-85页 |
| 5.1.2 研究方法——传染病模型 | 第85-87页 |
| 5.1.3 风险传染模型模拟 | 第87页 |
| 5.1.4 相轨线分析 | 第87-90页 |
| 5.1.5 股票与股指期货跨市场交易系统性风险传染机制理论趋势分析 | 第90-91页 |
| 5.1.6 股票与股指期货跨市场交易系统性风险传染比例估计 | 第91页 |
| 5.2 基于Copula函数的股票和股指期货跨市场交易系统性风险传染机制的实证分析 | 第91-100页 |
| 5.2.1 研究模型 | 第91-95页 |
| 5.2.2 实证分析 | 第95-100页 |
| 5.3 本章小结 | 第100-103页 |
| 第6章 基于AHP-DEA的中国股票和股指期货跨市场交易系统性风险预警指标体系构建及检验 | 第103-126页 |
| 6.1 股票和股指期货跨市场交易系统性风险预警分析 | 第103-105页 |
| 6.2 股票和股指期货跨市场交易系统性风险预警指标体系 | 第105-109页 |
| 6.2.1 微观方面指标体系 | 第105-106页 |
| 6.2.2 中观方面指标体系 | 第106-107页 |
| 6.2.3 宏观方面指标体系 | 第107-109页 |
| 6.3 股票和股指期货跨市场交易系统性风险预警模型 | 第109-121页 |
| 6.3.1 AHP模型 | 第109-115页 |
| 6.3.2 DEA模型 | 第115-121页 |
| 6.4 股票和股指期货跨市场交易系统性风险预警指标体系综合评价实证分析 | 第121-124页 |
| 6.4.1 运用AHP方法的实证结果分析 | 第121页 |
| 6.4.2 运用DEA方法的实证结果分析 | 第121-124页 |
| 6.5 本章小结 | 第124-126页 |
| 第7章 结论和建议 | 第126-135页 |
| 7.1 研究结论 | 第126-128页 |
| 7.2 相关建议 | 第128-133页 |
| 7.2.1 宏观层面建议 | 第128-130页 |
| 7.2.2 中观层面建议 | 第130-132页 |
| 7.2.3 微观层面建议 | 第132-133页 |
| 7.3 研究不足与展望 | 第133-135页 |
| 7.3.1 研究不足 | 第133页 |
| 7.3.2 研究展望 | 第133-135页 |
| 附录 | 第135-138页 |
| 参考文献 | 第138-152页 |
| 后记 | 第152-154页 |
| 博士期间个人成果 | 第154页 |
