| 内容摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 引言 | 第10-20页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第10-12页 |
| ·选题背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究现状及述评 | 第12-17页 |
| ·国际研究理论与实践 | 第12-14页 |
| ·国内研究理论与实践情况 | 第14-16页 |
| ·研究述评 | 第16-17页 |
| ·研究内容与研究方法 | 第17-18页 |
| ·研究思路 | 第17页 |
| ·研究方法 | 第17页 |
| ·研究内容 | 第17-18页 |
| ·本文创新与不足 | 第18-20页 |
| ·本文的创新 | 第18页 |
| ·本文的不足 | 第18-20页 |
| 第2章 我国商业银行压力测试及其意义 | 第20-26页 |
| ·商业银行压力测试的概念 | 第20-24页 |
| ·压力测试的概念 | 第20页 |
| ·压力测试的一般方法 | 第20-22页 |
| ·与传统风险风险管理工具的比较 | 第22-24页 |
| ·商业银行压力测试开展的现状 | 第24-25页 |
| ·国外商业银行压力应用情况 | 第24页 |
| ·国内压力测试应用情况 | 第24-25页 |
| ·商业银行开展压力测试的意义 | 第25-26页 |
| ·对商业银行防控极端风险的意义 | 第25页 |
| ·对监管当局的意义 | 第25页 |
| ·对机构及个人投资者的意义 | 第25-26页 |
| 第3章 我国中小银行房地产贷款压力测试及模型选择 | 第26-40页 |
| ·我国中小银行房地产贷款压力测试的必要性 | 第26-28页 |
| ·我国房地产市场波动导致商业银行房地产贷款面临较大的风险 | 第26-27页 |
| ·我国中小银行房地产贷款的特征要求进行压力测试 | 第27-28页 |
| ·我国中小银行房地产贷款压力测试模型选择 | 第28-31页 |
| ·现有模型适用性分析 | 第29-30页 |
| ·现有房地产贷款压力测试模型的比较 | 第30-31页 |
| ·中小银行房地产贷款压力测试模型的选择及改进 | 第31-40页 |
| ·我国中小银行开展房地产贷款压力测试的特殊性 | 第31-33页 |
| ·中小银行房地产贷款压力测试的模型选择 | 第33-37页 |
| ·中小银行房地产贷款压力测试模型的改进 | 第37-40页 |
| 第4章 应用Merton-Vasicek模型进行房地产贷款压力测试的案例分析 | 第40-53页 |
| ·Merton-Vasicek模型下房地产贷款的压力传导路径构建 | 第40-41页 |
| ·指标选择 | 第40页 |
| ·情景假设 | 第40-41页 |
| ·传导路径 | 第41页 |
| ·宏观经济环境对房地产行业的影响模型构建 | 第41-45页 |
| ·模型变量选择 | 第42页 |
| ·变量数据采集 | 第42-43页 |
| ·模型估计和检验 | 第43-45页 |
| ·压力测试的具体步骤 | 第45-50页 |
| ·数据准备 | 第45页 |
| ·中间变量测度 | 第45-48页 |
| ·宏观压力影响测度 | 第48-50页 |
| ·测试结果分析 | 第50-52页 |
| ·测试结果应用 | 第52-53页 |
| 第5章 应用Merton-Vasicek模型进行房地产压力测试的对策建议 | 第53-60页 |
| ·建立中小银行房地产贷款信用评级体系 | 第53-57页 |
| ·构建完备的评级制度 | 第53-54页 |
| ·设计合理的评级流程 | 第54-55页 |
| ·吸纳有效的评级技术 | 第55-56页 |
| ·加快评级结果的应用 | 第56-57页 |
| ·完善中小银行房地产业务数据库建设 | 第57-60页 |
| ·丰富宏观风险建模所需的外部数据 | 第57-58页 |
| ·提升房地产贷款业务数据管理质量 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 后记 | 第63页 |
