中国大豆期货市场有效性研究--基于期货市场功能视角
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-11页 |
| 第一章 导论 | 第11-22页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究目的与研究意义 | 第12-13页 |
| ·研究目的 | 第12-13页 |
| ·研究意义 | 第13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-19页 |
| ·期货市场有效性的研究现状 | 第13-15页 |
| ·期货市场有效性的功能视角研究 | 第15-18页 |
| ·对研究现状的评述 | 第18-19页 |
| ·研究内容 | 第19-20页 |
| ·技术路线 | 第20页 |
| ·创新之处与研究难点 | 第20-22页 |
| ·创新之处 | 第20页 |
| ·研究难点 | 第20-22页 |
| 第二章 期货市场与期货市场有效性 | 第22-34页 |
| ·期货市场的产生与发展 | 第22-24页 |
| ·期货市场的发展历程 | 第22-23页 |
| ·我国期货市场的发展历程 | 第23-24页 |
| ·世界主要大豆期货市场 | 第24-26页 |
| ·CBOT市场 | 第24-25页 |
| ·TGE市场 | 第25页 |
| ·DCE市场 | 第25-26页 |
| ·期货市场有效性理论 | 第26-29页 |
| ·期货市场有效性 | 第26-28页 |
| ·有效市场假说 | 第28-29页 |
| ·期货市场功能的概念界定 | 第29-32页 |
| ·价格发现功能 | 第29页 |
| ·套期保值功能 | 第29-30页 |
| ·资源配置功能 | 第30-31页 |
| ·投机功能 | 第31页 |
| ·价格稳定功能 | 第31-32页 |
| ·期货市场有效性与其功能的内在联系 | 第32-34页 |
| 第三章 研究方法与模型介绍 | 第34-43页 |
| ·期货市场有效性的原理介绍 | 第34-36页 |
| ·鞅过程(Martingale) | 第34-35页 |
| ·随机游走过程(Random Walk) | 第35-36页 |
| ·有效性检验模型介绍与指标选取 | 第36-43页 |
| ·价格发现视角的有效性检验模型 | 第37-40页 |
| ·套期保值视角的有效性检验模型 | 第40-43页 |
| 第四章 价格发现视角的有效性分析 | 第43-49页 |
| ·评价指标与样本选取 | 第43页 |
| ·评价指标选取 | 第43页 |
| ·样本选取与数据处理 | 第43页 |
| ·相关性分析与期货市场有效性 | 第43-44页 |
| ·Granger因果检验与期货市场有效性 | 第44-45页 |
| ·GS模型分析与期货市场有效性 | 第45-46页 |
| ·信息份额模型分析与期货市场有效性 | 第46-48页 |
| ·小结 | 第48-49页 |
| 第五章 套期保值视角的有效性分析 | 第49-57页 |
| ·评价指标与样本选取 | 第49页 |
| ·评价指标选取 | 第49页 |
| ·样本选取 | 第49页 |
| ·基差分析与期货市场有效性 | 第49-53页 |
| ·套期保值绩效值分析与期货市场有效性 | 第53-54页 |
| ·套期保值比率分析与期货市场有效性 | 第54页 |
| ·流动性分析与期货市场有效性 | 第54-56页 |
| ·小结 | 第56-57页 |
| 第六章 研究结论及政策建议 | 第57-63页 |
| ·研究结论 | 第57-59页 |
| ·价格发现功能视角的有效性结论 | 第57-58页 |
| ·套期保值功能视角的有效性结论 | 第58-59页 |
| ·期货市场功能视角的有效性综合分析 | 第59页 |
| ·政策建议 | 第59-62页 |
| ·完善期现货主体的建设 | 第60-61页 |
| ·完善期货实物交割体制,降低交易成本 | 第61页 |
| ·推进期货市场国际化 | 第61-62页 |
| ·研究展望 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-69页 |
| 硕士期间获得的主要成果情况 | 第69-70页 |
| 后记 | 第70页 |
