| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-16页 |
| ·研究背景和意义 | 第8-9页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9页 |
| ·国内外研究综述 | 第9-13页 |
| ·有关股指期现货市场同步交易情况下的主要研究成果 | 第10-11页 |
| ·股票市场开盘前的竞价交易或收盘后的电子盘交易对股票现货市场影响的主要研究成果 | 第11-12页 |
| ·股指期货在现货非交易时段对市场影响的主要研究成果 | 第12-13页 |
| ·研究目标与研究内容 | 第13-14页 |
| ·研究目标 | 第13页 |
| ·研究内容 | 第13-14页 |
| ·研究框架 | 第14-15页 |
| ·研究创新之处 | 第15-16页 |
| 第二章 股指期货概述 | 第16-24页 |
| ·股指期货的产生与发展 | 第16-21页 |
| ·股指期货的特征 | 第16-18页 |
| ·股指期货的功能 | 第18-19页 |
| ·股指期货市场的风险 | 第19-21页 |
| ·我国股指期货市场的运行特点 | 第21-24页 |
| 第三章 沪深300股指期货在现货非交易时段的交易特征与价格发现的理论分析 | 第24-29页 |
| ·King and Wadhwani传染模型 | 第24-27页 |
| ·市场的微观结构理论 | 第27-29页 |
| 第四章 沪深300股指期货在现货非交易时段的交易特征与价格发现的实证分析 | 第29-42页 |
| ·沪深300股指期货在现货非交易时段交易行为分析 | 第29-32页 |
| ·数据来源 | 第29页 |
| ·实证结果 | 第29-32页 |
| ·沪深300股指期货在现货非交易时段知情交易概率分析 | 第32-36页 |
| ·模型构建 | 第32-34页 |
| ·实证结果 | 第34-36页 |
| ·沪深300股指期货在现货非交易时段价格发现贡献度的实证分析 | 第36-38页 |
| ·模型构建 | 第36-37页 |
| ·实证结果 | 第37-38页 |
| ·沪深300股指期货在现货非交易时段定价效率的实证分析 | 第38-42页 |
| ·数据来源 | 第38-39页 |
| ·模型构建 | 第39-40页 |
| ·实证结果 | 第40-42页 |
| 第五章 主要结论 | 第42-44页 |
| ·主要结论 | 第42-43页 |
| ·不足与展望 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-48页 |
| 攻读硕士期间所发表的论文 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49页 |
